PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с FIQSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и FIQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
4.50%
RPIFX
FIQSX

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у FIQSX с доходностью 8.39%.


RPIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.63%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

FIQSX

С начала года

8.39%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RPIFXFIQSX
Коэф-т Шарпа3.893.85
Коэф-т Сортино13.0711.69
Коэф-т Омега4.203.48
Коэф-т Кальмара14.3911.64
Коэф-т Мартина82.2561.57
Индекс Язвы0.13%0.16%
Дневная вол-ть2.73%2.59%
Макс. просадка-22.53%-22.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и FIQSX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RPIFX и FIQSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.683.85
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 11.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.9711.69
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.933.48
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 13.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.1111.64
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 74.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0074.9861.57
RPIFX
FIQSX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68
3.85
RPIFX
FIQSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и FIQSX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FIQSX в 8.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.65%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.43%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и FIQSX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и FIQSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RPIFX
FIQSX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и FIQSX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
0.60%
RPIFX
FIQSX