Сравнение RPIFX с FIQSX
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) and FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z) are both mutual funds - RPIFX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while FIQSX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, RPIFX returned 5.29%/yr vs 5.66%/yr for FIQSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPIFX charges 0.57%/yr vs 0.62%/yr for FIQSX.
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и FIQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FIQSX с доходностью 1.96%.
RPIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.82%
FIQSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPIFX и FIQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 1.37% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | -2.81% |
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 1.96% | 5.53% | 8.80% | 11.71% | -1.49% | 5.06% | 1.86% | 8.56% | -3.27% |
Correlation
The correlation between RPIFX and FIQSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between RPIFX and FIQSX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIFX vs. FIQSX — Ранг доходности на риск
RPIFX
FIQSX
Сравнение RPIFX c FIQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIFX | FIQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 5.13 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 17.55 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIFX | FIQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.93 | 1.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и FIQSX
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и FIQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIFX | FIQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -22.19% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.19% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -3.18% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -5.86% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.10% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.35% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и FIQSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.57%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIFX | FIQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.55% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.25% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.87% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.63% | -0.83% |
Сравнение комиссий RPIFX и FIQSX
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и FIQSX
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности FIQSX в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 7.13% | 7.47% | 8.40% | 7.55% | 3.86% | 2.79% | 3.90% | 5.20% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 7.00% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
RPIFX and FIQSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQSX has higher volatility (0.63%) compared to RPIFX (0.57%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs FIQSX's -22.19%.
FIQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIFX и FIQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор