PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с FIQSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIFXFIQSX
Дох-ть с нач. г.7.57%8.04%
Дох-ть за 1 год10.40%10.05%
Дох-ть за 3 года6.52%6.38%
Дох-ть за 5 лет5.63%5.69%
Коэф-т Шарпа3.803.80
Коэф-т Сортино12.6811.47
Коэф-т Омега4.043.38
Коэф-т Кальмара14.0711.50
Коэф-т Мартина80.2560.44
Индекс Язвы0.13%0.16%
Дневная вол-ть2.74%2.60%
Макс. просадка-22.53%-22.19%
Текущая просадка-0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RPIFX и FIQSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и FIQSX

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у FIQSX с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.05%
RPIFX
FIQSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и FIQSX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.25
FIQSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 60.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.44

Сравнение коэффициента Шарпа RPIFX и FIQSX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
3.80
RPIFX
FIQSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и FIQSX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности FIQSX в 8.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.68%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.45%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и FIQSX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и FIQSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
0
RPIFX
FIQSX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и FIQSX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
0.60%
RPIFX
FIQSX