PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREMX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREMX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и GMCDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.62% соответственно.


PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Сравнение комиссий PREMX и GMCDX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.


Доходность на риск

PREMX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREMXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.12

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

4.54

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.55

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

17.85

-7.20

PREMX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREMXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.30

+0.55

Корреляция

Корреляция между PREMX и GMCDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и GMCDX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности GMCDX в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и GMCDX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и GMCDX.


Загрузка...

Показатели просадок


PREMXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-68.24%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.69%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-26.02%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-26.02%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-3.56%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-17.75%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и GMCDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREMXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

3.92%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

6.72%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

11.16%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

9.31%

-2.17%