PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77958B4023
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска30 янв. 2008 г.
КатегорияBank Loan
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия RPIFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RPIFX с PRPIX, RPIFX с FIQSX, RPIFX с RPLCX, RPIFX с PREMX, RPIFX с PBDIX, RPIFX с BKLN, RPIFX с VCIT, RPIFX с OCSL, RPIFX с TRBUX, RPIFX с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
14.29%
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund показал доход в 7.57% с начала года и 10.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.57%24.30%
1 месяц0.89%4.09%
6 месяцев4.27%14.29%
1 год10.40%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.63%13.95%
10 лет (среднегодовая)4.81%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%0.81%0.64%0.72%1.00%0.45%0.84%0.68%0.55%0.79%7.57%
20232.52%0.36%0.23%0.87%-0.31%2.19%1.26%1.10%0.56%-0.01%1.51%1.64%12.54%
20220.20%-0.41%-0.07%0.03%-2.35%-2.39%2.55%1.26%-2.25%1.22%1.28%0.49%-0.58%
20210.84%0.49%0.15%0.55%0.43%0.32%0.03%0.43%0.54%0.34%-0.29%0.75%4.67%
20200.21%-1.37%-10.22%4.41%3.48%0.12%2.20%0.76%0.25%0.16%1.81%1.37%2.43%
20192.33%1.44%-0.04%1.49%-0.14%0.41%0.74%0.05%0.49%-0.09%0.61%1.21%8.82%
20180.79%0.05%0.19%0.48%0.01%0.01%0.73%0.50%0.58%0.02%-0.74%-2.20%0.40%
20170.45%0.36%0.10%0.34%0.46%-0.03%0.74%-0.13%0.37%0.65%0.04%0.38%3.79%
2016-0.20%-0.36%2.36%1.40%0.67%-0.24%1.38%0.58%0.59%0.45%0.17%0.99%8.03%
20150.37%1.34%0.56%0.85%0.18%-0.14%0.40%-0.64%-0.44%0.16%-0.68%-0.43%1.52%
20140.46%0.32%0.17%0.17%0.45%0.53%-0.04%0.28%-0.62%0.50%0.35%-0.80%1.75%
20130.87%0.24%0.83%0.63%-0.03%-0.73%1.36%-0.13%0.24%0.93%0.35%0.46%5.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RPIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RPIFX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
2.90
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.82$0.82$0.51$0.38$0.42$0.51$0.49$0.43$0.44$0.44$0.44$0.43

Дивидендный доход

8.68%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.00$0.68
2023$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.51
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.42
2019$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2018$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.49
2017$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
0
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 22.53%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.53%20 июн. 2008 г.12416 дек. 2008 г.15124 июл. 2009 г.275
-19.68%3 февр. 2020 г.3523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.196
-6.25%5 мая 2011 г.7824 авг. 2011 г.10931 янв. 2012 г.187
-5.53%24 янв. 2022 г.1125 июл. 2022 г.13110 янв. 2023 г.243
-3.69%4 мая 2010 г.1625 мая 2010 г.749 сент. 2010 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund составляет 0.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
3.92%
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)