- ISIN
- US77958B4023
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 янв. 2008 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции RPIFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) показал доход в 1.48% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPIFX составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 4.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RPIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RPIFX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | -1.10% | 0.54% | 1.42% | 0.46% | 0.00% | 1.48% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 0.25% | -0.26% | -0.04% | 1.72% | 0.80% | 0.73% | 0.53% | 0.58% | 0.33% | 0.43% | 0.82% | 6.71% |
| 2024 | 0.75% | 0.81% | 0.64% | 0.72% | 1.00% | -0.21% | 0.84% | 0.67% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 0.54% | 8.47% |
| 2023 | 2.51% | 0.36% | 0.23% | 0.22% | -0.32% | 2.19% | 1.26% | 0.32% | 0.56% | -0.75% | 1.51% | 1.65% | 10.13% |
| 2022 | 0.20% | -0.41% | -0.06% | 0.03% | -2.35% | -2.78% | 2.09% | 1.26% | -2.78% | 1.22% | 1.28% | 0.48% | -1.96% |
| 2021 | 0.83% | 0.49% | 0.14% | 0.55% | 0.43% | 0.32% | 0.03% | 0.43% | 0.54% | 0.34% | -0.29% | 0.75% | 4.67% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund has an annualized alpha of 4.37%, beta of 0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.93%) than losses (15.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.37%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 21.93%
- Участие в снижении
- 15.23%
Комиссия
Комиссия RPIFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPIFX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.93 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 13.52 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.68 | $0.74 | $0.62 | $0.38 | $0.38 | $0.42 | $0.51 | $0.49 | $0.43 | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 6.99% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.68 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.62 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 25.10%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.10%дек. 2008 г. | 7mo 11d | 9mo 4d | 1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -19.67%март 2020 г. | 1mo 19d | 7mo 21d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.26%авг. 2011 г. | 3mo 21d | 5mo 2d | 8mo 23dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.90%июль 2022 г. | 5mo 12d | 7mo | 1y 7dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2010 года2010 | -3.69%май 2010 г. | 21d | 3mo 17d | 4mo 8dмай 2010 г. - сент. 2010 г. |
Показатели просадок
| RPIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -56.78% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -9.10% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -18.90% | +16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -25.43% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -33.92% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -10.72% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.97% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPIFX
Добавьте T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPIFX