График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) показал доход в -0.94% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPIFX составила 4.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RPIFX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | -1.10% | 0.00% | -0.94% | |||||||||
| 2025 | 0.64% | 0.25% | -0.26% | -0.04% | 1.72% | 0.80% | 0.73% | 0.53% | 0.58% | 0.33% | 0.43% | 0.82% | 6.71% |
| 2024 | 0.75% | 0.81% | 0.64% | 0.72% | 1.00% | -0.21% | 0.84% | 0.67% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 0.54% | 8.47% |
| 2023 | 2.51% | 0.36% | 0.23% | 0.22% | -0.32% | 2.19% | 1.26% | 0.32% | 0.56% | -0.75% | 1.51% | 1.65% | 10.13% |
| 2022 | 0.20% | -0.41% | -0.06% | 0.03% | -2.35% | -2.78% | 2.09% | 1.26% | -2.78% | 1.22% | 1.28% | 0.48% | -1.96% |
| 2021 | 0.83% | 0.49% | 0.14% | 0.55% | 0.43% | 0.32% | 0.03% | 0.43% | 0.54% | 0.34% | -0.29% | 0.75% | 4.67% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund: годовая альфа составляет 4.31%, бета — 0.04, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 04.02.2008.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.36%) было выше, чем в снижении (15.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.31%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 22.36%
- Участие в снижении
- 15.33%
Комиссия
Комиссия RPIFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPIFX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.90 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 1.39 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.21 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.40 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 6.61 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RPIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.68 | $0.74 | $0.62 | $0.38 | $0.38 | $0.42 | $0.51 | $0.49 | $0.43 | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.68 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.62 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 25.10%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.1% | 20 июн. 2008 г. | 125 | 16 дек. 2008 г. | 188 | 16 сент. 2009 г. | 313 |
| -19.67% | 3 февр. 2020 г. | 35 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 196 |
| -6.26% | 5 мая 2011 г. | 78 | 24 авг. 2011 г. | 103 | 23 янв. 2012 г. | 181 |
| -5.9% | 24 янв. 2022 г. | 112 | 5 июл. 2022 г. | 145 | 31 янв. 2023 г. | 257 |
| -3.69% | 4 мая 2010 г. | 16 | 25 мая 2010 г. | 74 | 9 сент. 2010 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...