PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с RPLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и RPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
3.30%
RPIFX
RPLCX

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции RPLCX по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.77% соответственно.


RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

RPLCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.66%

10 лет (среднегодовая)

1.77%

Основные характеристики


RPIFXRPLCX
Коэф-т Шарпа3.801.00
Коэф-т Сортино12.681.47
Коэф-т Омега4.041.17
Коэф-т Кальмара14.070.36
Коэф-т Мартина80.233.24
Индекс Язвы0.13%3.32%
Дневная вол-ть2.74%10.82%
Макс. просадка-22.53%-36.46%
Текущая просадка0.00%-23.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и RPLCX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RPLCX в 0.45%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPIFX и RPLCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.801.00
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.681.47
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.041.17
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.070.36
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.233.24
RPIFX
RPLCX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа RPLCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
1.00
RPIFX
RPLCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и RPLCX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности RPLCX в 5.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.42%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и RPLCX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и RPLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-23.00%
RPIFX
RPLCX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и RPLCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
3.32%
RPIFX
RPLCX