PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с RPLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIFXRPLCX
Дох-ть с нач. г.7.69%1.83%
Дох-ть за 1 год10.51%15.98%
Дох-ть за 3 года6.55%-7.51%
Дох-ть за 5 лет5.65%-1.77%
Дох-ть за 10 лет4.82%1.98%
Коэф-т Шарпа3.841.26
Коэф-т Сортино12.821.84
Коэф-т Омега4.071.22
Коэф-т Кальмара14.230.44
Коэф-т Мартина81.154.38
Индекс Язвы0.13%3.20%
Дневная вол-ть2.74%11.13%
Макс. просадка-22.53%-36.46%
Текущая просадка0.00%-21.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPIFX и RPLCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и RPLCX

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции RPLCX по среднегодовой доходности: 4.82% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
6.46%
RPIFX
RPLCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и RPLCX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RPLCX в 0.45%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15
RPLCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.38

Сравнение коэффициента Шарпа RPIFX и RPLCX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа RPLCX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
1.26
RPIFX
RPLCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и RPLCX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности RPLCX в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.30%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и RPLCX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и RPLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-21.38%
RPIFX
RPLCX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и RPLCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
3.44%
RPIFX
RPLCX