Сравнение RPIFX с XTWO
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both funds - RPIFX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Over the past 3 years, RPIFX returned 7.81%/yr vs 4.12%/yr for XTWO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RPIFX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и XTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.48%.
RPIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.82%
XTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPIFX и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 1.37% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | 0.47% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.48% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Correlation
The correlation between RPIFX and XTWO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between RPIFX and XTWO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIFX vs. XTWO — Ранг доходности на риск
RPIFX
XTWO
Сравнение RPIFX c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIFX | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.50 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.64 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 13.10 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIFX | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.75 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и XTWO
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и XTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIFX | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -1.73% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.91% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -1.18% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.31% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.40% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.25% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и XTWO
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIFX | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.37% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 0.95% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.37% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.16% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 2.16% | +1.64% |
Сравнение комиссий RPIFX и XTWO
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и XTWO
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности XTWO в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 7.00% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPIFX and XTWO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIFX has higher volatility (0.57%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs XTWO's -1.73%.
XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIFX и XTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор