Сравнение RPIFX с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIFX и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | 0.47% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIFX и XTWO
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.
Доходность на риск
RPIFX vs. XTWO — Ранг доходности на риск
RPIFX
XTWO
Сравнение RPIFX c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIFX | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.36 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 3.73 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 4.09 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 14.75 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIFX | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.36 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.77 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RPIFX и XTWO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и XTWO
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и XTWO
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIFX | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -1.73% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.91% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.58% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.40% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.25% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и XTWO
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIFX | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.56% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.91% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.56% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.20% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 2.20% | +1.59% |