PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.55% против 3.60% соответственно.

PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с DBLEXPREMX с AGEYXPREMX с AMAPX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий PREMX и DBLLX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

PREMX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.53

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

4.86

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.17

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.81

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

19.46

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.53

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.89

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.67

-0.81

Корреляция

Корреляция между PREMX и DBLLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и DBLLX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и DBLLX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-10.13%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-1.35%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-10.13%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-10.13%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-1.13%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-1.31%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.26%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и DBLLX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.38%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

0.78%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

1.45%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

1.93%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

1.90%

+5.24%