PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PREMX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREMX и TRBUX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PREMX с TRBUX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREMX или TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности PREMX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREMX:

1.11

TRBUX:

3.53

Коэф-т Сортино

PREMX:

1.42

TRBUX:

9.07

Коэф-т Омега

PREMX:

1.19

TRBUX:

3.87

Коэф-т Кальмара

PREMX:

0.57

TRBUX:

14.62

Коэф-т Мартина

PREMX:

3.57

TRBUX:

50.30

Индекс Язвы

PREMX:

1.55%

TRBUX:

0.12%

Дневная вол-ть

PREMX:

5.66%

TRBUX:

1.65%

Макс. просадка

PREMX:

-43.22%

TRBUX:

-4.15%

Текущая просадка

PREMX:

-3.39%

TRBUX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREMX имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции TRBUX немного впереди с 2.72%.

PREMX

С начала года

1.49%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.70%

1 год

6.21%

3 года

6.44%

5 лет

2.81%

10 лет

2.64%

TRBUX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.66%

1 год

5.79%

3 года

5.05%

5 лет

3.45%

10 лет

2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Сравнение комиссий PREMX и TRBUX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREMX и TRBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг риск-скорректированной доходности PREMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и TRBUX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TRBUX в 5.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		5.97%5.68%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%7.01%6.45%6.58%6.66%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		5.02%5.06%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и TRBUX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TRBUX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и TRBUX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...