PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREMX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREMXTRBUX
Дох-ть с нач. г.6.57%5.59%
Дох-ть за 1 год15.53%7.09%
Дох-ть за 3 года-0.65%3.55%
Дох-ть за 5 лет0.94%2.93%
Дох-ть за 10 лет2.42%2.42%
Коэф-т Шарпа2.764.14
Коэф-т Сортино4.5012.27
Коэф-т Омега1.565.34
Коэф-т Кальмара0.8635.60
Коэф-т Мартина15.2673.62
Индекс Язвы1.02%0.10%
Дневная вол-ть5.62%1.71%
Макс. просадка-45.00%-4.15%
Текущая просадка-4.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PREMX и TRBUX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PREMX и TRBUX

С начала года, PREMX показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.59%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PREMX – 2.42% и акции TRBUX – 2.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
3.26%
PREMX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREMX и TRBUX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
График комиссии PREMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREMX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREMX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREMX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREMX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREMX, с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.26
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 73.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0073.62

Сравнение коэффициента Шарпа PREMX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
4.14
PREMX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и TRBUX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности TRBUX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
5.42%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%6.29%6.45%6.58%6.00%5.68%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и TRBUX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.49%
0
PREMX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и TRBUX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
0.41%
PREMX
TRBUX