Сравнение PREMX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 4.55% против 3.34% соответственно.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и TRBUX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
PREMX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
PREMX
TRBUX
Сравнение PREMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 4.39 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 13.90 | -10.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 5.56 | -4.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 22.36 | -19.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 68.15 | -57.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 4.39 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 2.55 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 2.21 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.94 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и TRBUX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и TRBUX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и TRBUX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -4.15% | -39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -0.39% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -2.68% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -4.15% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.39% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -0.22% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.13% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и TRBUX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.20% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 1.32% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 2.06% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.70% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 1.52% | +5.62% |