Сравнение PREMX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREMX или TRBUX.
Доходность
Сравнение доходности PREMX и TRBUX
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREMX имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции TRBUX немного впереди с 2.40%.
PREMX
5.99%
0.16%
4.43%
13.04%
0.91%
2.34%
TRBUX
5.38%
0.23%
3.05%
6.67%
2.85%
2.40%
Основные характеристики
| PREMX | TRBUX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 3.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 9.87 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 3.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 33.47 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 65.99 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 0.10% |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 1.76% |
| Макс. просадка | -45.00% | -4.15% |
| Текущая просадка | -5.01% | -0.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и TRBUX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Корреляция
Корреляция между PREMX и TRBUX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и TRBUX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности TRBUX в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 5.45% | 5.11% | 5.22% | 4.64% | 4.55% | 5.14% | 5.29% | 6.29% | 6.45% | 6.58% | 6.00% | 5.68% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 5.03% | 4.02% | 1.97% | 1.11% | 1.83% | 2.72% | 2.58% | 1.88% | 1.20% | 0.80% | 0.42% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и TRBUX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и TRBUX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.