T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) показал доход в -0.80% с начала года и 11.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PREMX составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1998 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PREMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 27 авг. 1998 г. с доходностью -10.9%.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund: годовая альфа составляет 7.07%, бета — 0.15, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.73%) было выше, чем в снижении (43.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PREMX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

PREMX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund показал максимальную просадку в 43.95%, зарегистрированную 27 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.