PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77956H8723
CUSIP77956H872
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска29 дек. 1994 г.
КатегорияEmerging Markets Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PREMX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PREMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PREMX с RPIFX, PREMX с TRBUX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
14.80%
PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund показал доход в 7.03% с начала года и 16.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.03%25.70%
1 месяц-0.05%3.51%
6 месяцев5.56%14.80%
1 год16.44%37.91%
5 лет (среднегодовая)1.03%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.48%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PREMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.98%0.76%2.03%-1.62%1.63%0.43%1.80%2.02%1.83%-1.75%7.03%
20233.73%-2.46%0.38%0.54%-0.70%2.74%1.71%-1.14%-2.80%0.59%5.52%4.83%13.29%
2022-3.27%-5.61%0.41%-5.65%-0.89%-8.15%2.91%-0.26%-7.62%0.72%8.95%0.95%-17.28%
2021-1.09%-2.08%-1.03%2.88%1.17%0.37%0.38%1.14%-2.11%-0.35%-2.81%1.23%-2.44%
20201.81%-0.83%-16.76%1.43%6.30%3.78%3.89%1.63%-2.81%0.10%5.70%2.48%4.63%
20195.99%0.50%0.79%-0.33%0.23%3.45%0.26%-2.42%-0.30%0.51%-0.45%2.72%11.23%
20180.40%-1.86%0.58%-1.43%-2.35%-1.99%2.23%-3.17%2.71%-2.46%-1.13%1.19%-7.22%
20171.66%2.39%0.03%1.83%0.74%-0.47%0.49%1.81%0.56%0.06%-0.93%-0.18%8.23%
2016-0.91%1.79%4.23%2.76%-0.13%3.73%2.25%1.73%1.04%-0.95%-3.67%2.19%14.69%
20150.28%1.54%-0.47%2.70%-0.63%-1.78%0.19%-1.19%-1.59%3.51%0.44%-2.17%0.65%
2014-1.30%3.26%1.51%1.26%3.29%0.77%-0.08%0.08%-2.83%1.70%-0.87%-3.99%2.54%
2013-0.89%0.07%-0.57%2.46%-3.69%-5.11%0.53%-2.83%2.57%2.36%-2.73%0.56%-7.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PREMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PREMX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREMX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PREMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREMX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREMX, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREMX, с текущим значением в 15.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.97
PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.47$0.44$0.50$0.53$0.60$0.58$0.78$0.79$0.75$0.73$0.71

Дивидендный доход

5.39%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%6.29%6.45%6.58%6.00%5.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.00$0.42
2023$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2021$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2020$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.53
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2018$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.58
2017$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.78
2016$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.79
2015$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.07$0.75
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.73
2013$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.08%
0
PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund показал максимальную просадку в 45.00%, зарегистрированную 27 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45%8 окт. 1997 г.23227 авг. 1998 г.6054 янв. 2001 г.837
-30.8%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.
-30.12%1 нояб. 2007 г.24724 окт. 2008 г.20721 авг. 2009 г.454
-23.93%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.207
-14.45%15 апр. 2002 г.7430 июл. 2002 г.14019 февр. 2003 г.214

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
3.92%
PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)