PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77956H8723

CUSIP

77956H872

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 дек. 1994 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PREMX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Популярные сравнения:
PREMX с RPIFX PREMX с TRBUX
Популярные сравнения:
PREMX с RPIFX PREMX с TRBUX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) показал доход в 1.49% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PREMX составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

PREMX

С начала года

1.49%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.70%

1 год

6.21%

3 года

6.44%

5 лет

2.81%

10 лет

2.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PREMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%1.43%-1.02%-1.03%0.44%1.49%
2024-0.98%0.76%2.03%-1.62%1.63%0.43%1.80%2.03%1.83%-1.75%1.30%-1.29%6.21%
20233.73%-2.46%0.38%0.54%-0.70%2.74%1.71%-1.14%-2.80%0.59%5.52%4.83%13.29%
2022-3.27%-5.61%0.40%-5.65%-0.89%-8.15%2.91%-0.26%-7.62%0.72%8.95%0.95%-17.28%
2021-1.09%-2.08%-1.03%2.87%1.17%0.37%0.38%1.14%-2.11%-0.35%-2.81%1.23%-2.44%
20201.81%-0.83%-16.76%1.43%6.30%3.78%3.89%1.63%-2.81%0.10%5.70%2.48%4.63%
20195.99%0.50%0.79%-0.33%0.23%3.45%0.25%-2.42%-0.30%0.51%-0.45%2.72%11.23%
20180.40%-1.86%0.58%-1.43%-2.35%-1.99%2.23%-3.16%2.71%-2.45%-1.13%1.19%-7.22%
20171.66%2.39%0.03%1.83%0.74%-0.48%0.49%1.81%0.56%0.06%-0.93%0.55%9.02%
2016-0.92%1.79%4.23%2.76%-0.13%3.73%2.25%1.73%1.04%-0.95%-3.67%2.19%14.69%
20150.28%1.54%-0.47%2.70%-0.63%-1.78%0.19%-1.19%-1.59%3.51%0.44%-2.17%0.65%
2014-1.30%3.26%1.51%1.26%3.29%0.77%-0.08%0.08%-2.83%1.70%-0.87%-3.34%3.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PREMX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PREMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.52$0.47$0.44$0.50$0.53$0.60$0.58$0.87$0.79$0.75$0.81

Дивидендный доход

5.97%5.68%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%7.01%6.45%6.58%6.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.05$0.00$0.19
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.52
2023$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2021$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2020$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.53
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2018$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.58
2017$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.15$0.87
2016$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.79
2015$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.07$0.75
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.14$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 27 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 500 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.22%8 окт. 1997 г.23227 авг. 1998 г.5004 авг. 2000 г.732
-30.8%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.———
-29.25%4 июн. 2008 г.10024 окт. 2008 г.1933 авг. 2009 г.293
-23.93%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.207
-14.45%15 апр. 2002 г.7430 июл. 2002 г.14019 февр. 2003 г.214
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...