PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с OCSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIFXOCSL
Дох-ть с нач. г.7.69%-13.82%
Дох-ть за 1 год10.51%-7.38%
Дох-ть за 3 года6.55%0.37%
Дох-ть за 5 лет5.65%11.11%
Дох-ть за 10 лет4.82%4.75%
Коэф-т Шарпа3.84-0.42
Коэф-т Сортино12.82-0.42
Коэф-т Омега4.070.94
Коэф-т Кальмара14.23-0.31
Коэф-т Мартина81.15-0.64
Индекс Язвы0.13%11.08%
Дневная вол-ть2.74%16.97%
Макс. просадка-22.53%-60.04%
Текущая просадка0.00%-18.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPIFX и OCSL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и OCSL

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у OCSL с доходностью -13.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPIFX имеют среднегодовую доходность 4.82%, а акции OCSL немного отстают с 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
-11.46%
RPIFX
OCSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c OCSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15
OCSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OCSL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OCSL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OCSL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OCSL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OCSL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.64

Сравнение коэффициента Шарпа RPIFX и OCSL

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа OCSL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и OCSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
-0.42
RPIFX
OCSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и OCSL

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности OCSL в 14.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
14.13%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.85%12.88%11.96%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и OCSL

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки OCSL в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-18.30%
RPIFX
OCSL

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и OCSL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
5.31%
RPIFX
OCSL