PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с OCSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и OCSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
-12.03%
RPIFX
OCSL

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у OCSL с доходностью -15.00%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции OCSL по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.55% соответственно.


RPIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.63%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

OCSL

С начала года

-15.00%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-12.03%

1 год

-10.25%

5 лет (среднегодовая)

10.77%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

Основные характеристики


RPIFXOCSL
Коэф-т Шарпа3.89-0.59
Коэф-т Сортино13.07-0.64
Коэф-т Омега4.200.90
Коэф-т Кальмара14.39-0.45
Коэф-т Мартина82.25-0.87
Индекс Язвы0.13%11.73%
Дневная вол-ть2.73%17.37%
Макс. просадка-22.53%-60.04%
Текущая просадка0.00%-19.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPIFX и OCSL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c OCSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.89-0.59
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.07-0.64
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.200.90
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.39-0.45
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 82.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0082.25-0.87
RPIFX
OCSL

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа OCSL равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и OCSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
-0.59
RPIFX
OCSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и OCSL

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности OCSL в 14.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.65%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
14.32%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.85%12.88%11.96%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и OCSL

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки OCSL в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-19.42%
RPIFX
OCSL

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и OCSL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.81%, в то время как у Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
5.99%
RPIFX
OCSL