PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPIFX с OCSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPIFX с OCSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) is Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RPIFX returned 4.74%/yr vs 7.51%/yr for OCSL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и OCSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции RPIFX уступали акциям OCSL по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.51% соответственно.

RPIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
0.83%
С начала года
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
6.73%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%

OCSL

1 день
1.14%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
2.05%
С начала года
4.13%
1 год
-3.65%
3 года*
-3.53%
5 лет*
1.98%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIFX и OCSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		1.05%6.71%8.47%10.13%-1.96%4.67%2.42%8.82%0.39%3.78%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation		4.13%-6.06%-15.15%11.25%3.74%44.99%11.00%38.74%-6.31%-1.09%

Correlation

The correlation between RPIFX and OCSL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Oaktree Specialty Lending Corporation

Часто сравнивают с RPIFX:
RPIFX с TRBUXRPIFX с PBDIXRPIFX с PRPIXRPIFX с FIQSXRPIFX с PREMXRPIFX с RPLCXRPIFX с VCIT
Часто сравнивают с OCSL:
OCSL с HTGCOCSL с OWLOCSL с MFICOCSL с PFLTOCSL с SPYOCSL с NMFCOCSL с MAIN

Доходность на риск

RPIFX vs. OCSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OCSL
Ранг доходности на риск OCSL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCSL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIFX c OCSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPIFXOCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.17

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
-0.08

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.99

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.19

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

-0.39

+10.05

RPIFX vs. OCSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа OCSL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и OCSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и OCSL

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и OCSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPIFXOCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-59.52%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-19.77%

+18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-34.16%

+31.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-34.16%

+28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-57.32%

+37.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-21.31%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-16.72%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

9.39%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и OCSL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.67%, в то время как у Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPIFXOCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.54%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

18.08%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

22.21%

-19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

20.03%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

26.84%

-23.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и OCSL

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности OCSL в 12.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation		12.39%13.27%14.40%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.84%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		6.43%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%

Часто задаваемые вопросы

RPIFX and OCSL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCSL has higher volatility (6.54%) compared to RPIFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs OCSL's -59.52%.

RPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIFX и OCSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор