Сравнение PREMX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.80% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.51% против 4.02% соответственно.
PREMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.51%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и DBLEX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
PREMX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
PREMX
DBLEX
Сравнение PREMX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.73 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.23 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.62 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 7.17 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.73 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и DBLEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и DBLEX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.90% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и DBLEX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -25.43% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.77% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -25.43% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -25.43% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.81% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -3.52% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.63% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и DBLEX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.66% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 1.42% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 2.61% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 4.52% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.65% | +2.49% |