PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
2.86%
RPIFX
PBDIX

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.52% соответственно.


RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.62%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

PBDIX

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

Основные характеристики


RPIFXPBDIX
Коэф-т Шарпа3.801.23
Коэф-т Сортино12.681.83
Коэф-т Омега4.041.22
Коэф-т Кальмара14.070.47
Коэф-т Мартина80.234.19
Индекс Язвы0.13%1.73%
Дневная вол-ть2.73%5.86%
Макс. просадка-22.53%-19.26%
Текущая просадка0.00%-9.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и PBDIX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPIFX и PBDIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.801.23
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.681.83
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.041.22
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.070.47
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.234.19
RPIFX
PBDIX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа PBDIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
1.23
RPIFX
PBDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PBDIX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PBDIX в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.01%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PBDIX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки PBDIX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PBDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.73%
RPIFX
PBDIX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.55%
RPIFX
PBDIX