Сравнение PREMX с IMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и IMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Доходность по периодам
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и IMCDX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Доходность на риск
PREMX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
PREMX
IMCDX
Сравнение PREMX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Корреляция
Корреляция между PREMX и IMCDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и IMCDX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и IMCDX
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и IMCDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | — | — |