PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREMX с FHIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREMX и FHIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и FHIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund
-0.61%8.91%5.23%10.28%-11.88%2.86%4.51%15.49%-2.90%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FHIFX с доходностью -0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREMX имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции FHIFX немного отстают с 4.48%.


PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

FHIFX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.06%
1 год
6.58%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.82%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Fidelity Focused High Income Fund

Сравнение комиссий PREMX и FHIFX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHIFX в 0.75%.


Доходность на риск

PREMX vs. FHIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FHIFX
Ранг доходности на риск FHIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c FHIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREMXFHIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.06

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.94

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.57

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

10.96

-0.31

PREMX vs. FHIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIFX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и FHIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREMXFHIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.03

-0.17

Корреляция

Корреляция между PREMX и FHIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и FHIFX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FHIFX в 5.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund
5.30%5.54%4.09%4.36%3.43%3.37%3.81%4.27%5.00%4.19%4.84%4.44%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и FHIFX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FHIFX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и FHIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PREMXFHIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-27.06%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-2.83%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-15.60%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-19.11%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-1.56%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.40%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и FHIFX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREMXFHIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.37%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.17%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

3.36%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

4.81%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

5.14%

+2.00%