Сравнение PREMX с FHIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. FHIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и FHIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и FHIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | -0.61% | 8.91% | 5.23% | 10.28% | -11.88% | 2.86% | 4.51% | 15.49% | -2.90% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FHIFX с доходностью -0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREMX имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции FHIFX немного отстают с 4.48%.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
FHIFX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и FHIFX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHIFX в 0.75%.
Доходность на риск
PREMX vs. FHIFX — Ранг доходности на риск
PREMX
FHIFX
Сравнение PREMX c FHIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | FHIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.06 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.94 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.57 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.96 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | FHIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и FHIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и FHIFX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FHIFX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | 5.30% | 5.54% | 4.09% | 4.36% | 3.43% | 3.37% | 3.81% | 4.27% | 5.00% | 4.19% | 4.84% | 4.44% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и FHIFX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FHIFX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и FHIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | FHIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -27.06% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.83% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -15.60% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -19.11% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.56% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.40% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.67% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и FHIFX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | FHIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.37% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.17% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 3.36% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.81% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.14% | +2.00% |