PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIFXTRBUX
Дох-ть с нач. г.7.69%5.59%
Дох-ть за 1 год10.51%7.09%
Дох-ть за 3 года6.55%3.55%
Дох-ть за 5 лет5.65%2.93%
Дох-ть за 10 лет4.82%2.42%
Коэф-т Шарпа3.844.14
Коэф-т Сортино12.8212.27
Коэф-т Омега4.075.34
Коэф-т Кальмара14.2335.60
Коэф-т Мартина81.1573.62
Индекс Язвы0.13%0.10%
Дневная вол-ть2.74%1.71%
Макс. просадка-22.53%-4.15%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RPIFX и TRBUX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и TRBUX

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 4.82% против 2.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
3.26%
RPIFX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и TRBUX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 73.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0073.62

Сравнение коэффициента Шарпа RPIFX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.603.804.004.204.404.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
4.14
RPIFX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и TRBUX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TRBUX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и TRBUX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RPIFX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и TRBUX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
0.41%
RPIFX
TRBUX