Сравнение PREMX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.56% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 4.55% против 2.10% соответственно.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и AMAPX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
PREMX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
PREMX
AMAPX
Сравнение PREMX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.27 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.90 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.17 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 5.02 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.27 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.08 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.06 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и AMAPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и AMAPX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и AMAPX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -7.75% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.51% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -7.75% | -23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -7.75% | -23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -2.41% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.57% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.58% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и AMAPX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.67% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 1.16% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 2.08% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 2.06% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 1.95% | +5.19% |