PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREMX с AMAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund) and AMAPX (Amana Participation Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PREMX returned 4.55%/yr vs 2.22%/yr for AMAPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREMX charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for AMAPX.

Доходность

Сравнение доходности PREMX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 4.55% против 2.22% соответственно.

PREMX

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.49%
3 года*
14.96%
5 лет*
4.74%
10 лет*
4.55%

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.14%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREMX и AMAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		3.21%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
AMAPX
Amana Participation Fund		0.26%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%

Correlation

The correlation between PREMX and AMAPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.52

The correlation between PREMX and AMAPX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с IMCDXPREMX с DBLLXPREMX с DBLEX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Доходность на риск

PREMX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXAMAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.90

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.13

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.59

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.66

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

5.37

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.90

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.11

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PREMX и AMAPX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и AMAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREMXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-7.75%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-2.51%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-2.64%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-7.75%

-23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-7.75%

-23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.56%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.77%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и AMAPX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Amana Participation Fund (AMAPX) имеют волатильность 1.54% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREMXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

1.98%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.19%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

2.19%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

2.01%

+5.13%

Сравнение комиссий PREMX и AMAPX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и AMAPX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности AMAPX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAPX
Amana Participation Fund		3.66%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.18%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%

Часто задаваемые вопросы

PREMX and AMAPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREMX has higher volatility (1.54%) compared to AMAPX (1.50%). In terms of maximum drawdown, PREMX dropped -43.95% vs AMAPX's -7.75%.

PREMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREMX и AMAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор