PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с PRPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
130.46%
64.23%
RPIFX
PRPIX

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у PRPIX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.59% соответственно.


RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.62%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

PRPIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

3.62%

1 год

9.75%

5 лет (среднегодовая)

-0.43%

10 лет (среднегодовая)

1.59%

Основные характеристики


RPIFXPRPIX
Коэф-т Шарпа3.801.68
Коэф-т Сортино12.682.55
Коэф-т Омега4.041.30
Коэф-т Кальмара14.070.53
Коэф-т Мартина80.236.83
Индекс Язвы0.13%1.51%
Дневная вол-ть2.73%6.13%
Макс. просадка-22.53%-25.82%
Текущая просадка0.00%-11.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и PRPIX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPIFX и PRPIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.801.68
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.682.55
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.041.30
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.070.53
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.236.83
RPIFX
PRPIX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
1.68
RPIFX
PRPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PRPIX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PRPIX в 4.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
4.68%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PRPIX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PRPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.52%
RPIFX
PRPIX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PRPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.60%
RPIFX
PRPIX