PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с PRPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIFXPRPIX
Дох-ть с нач. г.7.69%4.13%
Дох-ть за 1 год10.51%12.89%
Дох-ть за 3 года6.55%-3.33%
Дох-ть за 5 лет5.65%-0.06%
Дох-ть за 10 лет4.82%1.70%
Коэф-т Шарпа3.841.90
Коэф-т Сортино12.822.88
Коэф-т Омега4.071.35
Коэф-т Кальмара14.230.58
Коэф-т Мартина81.158.22
Индекс Язвы0.13%1.46%
Дневная вол-ть2.74%6.31%
Макс. просадка-22.53%-25.82%
Текущая просадка0.00%-10.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPIFX и PRPIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PRPIX

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у PRPIX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 4.82% против 1.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
5.57%
RPIFX
PRPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и PRPIX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15
PRPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRPIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRPIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRPIX, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа RPIFX и PRPIX

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
1.90
RPIFX
PRPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PRPIX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PRPIX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
4.62%4.13%3.27%2.60%4.80%3.45%3.48%3.23%3.20%3.64%3.63%3.89%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PRPIX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PRPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.42%
RPIFX
PRPIX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PRPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.66%
RPIFX
PRPIX