PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPIFX с PRPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPIFX и PRPIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RPIFX с PRPIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIFX или PRPIX.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPIFX:

2.57

PRPIX:

0.84

Коэф-т Сортино

RPIFX:

4.91

PRPIX:

1.12

Коэф-т Омега

RPIFX:

2.12

PRPIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPIFX:

3.24

PRPIX:

0.32

Коэф-т Мартина

RPIFX:

15.96

PRPIX:

2.17

Индекс Язвы

RPIFX:

0.46%

PRPIX:

1.97%

Дневная вол-ть

RPIFX:

2.89%

PRPIX:

5.74%

Макс. просадка

RPIFX:

-22.53%

PRPIX:

-23.61%

Текущая просадка

RPIFX:

-0.11%

PRPIX:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у PRPIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 2.25% соответственно.

RPIFX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

2.67%

1 год

7.39%

3 года

8.73%

5 лет

7.11%

10 лет

4.85%

PRPIX

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.80%

3 года

2.57%

5 лет

0.61%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Сравнение комиссий RPIFX и PRPIX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPIFX и PRPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIFX
Ранг риск-скорректированной доходности RPIFX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRPIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPIFX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PRPIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PRPIX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности PRPIX в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		7.99%8.44%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		4.90%4.76%4.13%3.27%5.60%5.77%4.46%3.48%3.96%3.20%4.23%5.27%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PRPIX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке PRPIX в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PRPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PRPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.59%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...