Сравнение RPIFX с PRPIX
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) and PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) are both mutual funds - RPIFX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while PRPIX is a Corporate Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, RPIFX returned 4.83%/yr vs 2.74%/yr for PRPIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RPIFX charges 0.57%/yr vs 0.56%/yr for PRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и PRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PRPIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.74% соответственно.
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 4.83%
PRPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам RPIFX и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 1.48% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 0.40% | 9.66% | 4.02% | 9.47% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Correlation
The correlation between RPIFX and PRPIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between RPIFX and PRPIX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIFX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
RPIFX
PRPIX
Сравнение RPIFX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIFX | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.46 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 8.53 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIFX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.15 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и PRPIX
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIFX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -24.24% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -3.29% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -6.30% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -24.24% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -24.24% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.14% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.95% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и PRPIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIFX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.45% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 3.08% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 4.17% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 6.59% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.02% | -2.22% |
Сравнение комиссий RPIFX и PRPIX
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и PRPIX
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PRPIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 6.28% | 6.30% | 5.97% | 4.72% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.99% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
RPIFX and PRPIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPIX has higher volatility (1.45%) compared to RPIFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs PRPIX's -24.24%.
RPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIFX и PRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор