PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с NOBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDIX с NOBOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) and NOBOX (Northern Bond Index Fund) are both mutual funds - PBDIX is a Total Bond Market fund managed by T. Rowe Price, while NOBOX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, PBDIX returned 1.86%/yr vs 1.11%/yr for NOBOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PBDIX charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for NOBOX.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и NOBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у NOBOX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.11% соответственно.

PBDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.91%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.86%

NOBOX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.24%
3 года*
3.23%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDIX и NOBOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.01%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.17%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%

Correlation

The correlation between PBDIX and NOBOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.88

The correlation between PBDIX and NOBOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Northern Bond Index Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGG
Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с VIVIXNOBOX с JIBEX

Доходность на риск

PBDIX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXNOBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.19

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.83

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.49

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

4.47

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. NOBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NOBOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и NOBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXNOBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и NOBOX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и NOBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDIXNOBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-20.03%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.28%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-6.27%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-19.15%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-20.03%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.13%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.55%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и NOBOX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX) имеют волатильность 1.44% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDIXNOBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.05%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.13%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.09%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.03%

-0.04%

Сравнение комиссий PBDIX и NOBOX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и NOBOX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности NOBOX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.75%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.70%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PBDIX and NOBOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBOX has higher volatility (1.47%) compared to PBDIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, PBDIX dropped -19.20% vs NOBOX's -20.03%.

PBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDIX и NOBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор