PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7414951050
CUSIP741495105
ЭмитентT. Rowe Price
КатегорияTotal Bond Market
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PBDIX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PBDIX с BIIIX, PBDIX с VTSAX, PBDIX с PRXCX, PBDIX с VBTLX, PBDIX с AAPL, PBDIX с TUHIX, PBDIX с RPIFX, PBDIX с PACEX, PBDIX с VBMFX, PBDIX с POMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
14.94%
PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund показал доход в 2.14% с начала года и 8.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.14%25.82%
1 месяц-0.89%3.20%
6 месяцев3.94%14.94%
1 год8.72%35.92%
5 лет (среднегодовая)0.17%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.60%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%-1.34%0.86%-2.49%1.77%0.96%2.36%1.51%1.24%-2.49%2.14%
20233.30%-2.38%2.19%0.67%-1.04%-0.41%-0.13%-0.63%-2.43%-1.64%4.42%3.74%5.48%
2022-1.97%-1.20%-2.84%-3.77%0.39%-1.45%2.22%-2.60%-4.46%-1.55%3.49%-0.54%-13.63%
2021-0.55%-1.32%-1.32%0.88%0.14%0.77%1.12%-0.12%-0.80%-0.11%0.33%-0.45%-1.45%
20202.20%1.78%-1.68%2.15%0.64%1.13%1.64%-0.67%0.00%-0.50%1.09%1.49%9.58%
20191.01%-0.03%2.04%-0.11%1.94%1.13%0.25%2.77%-0.66%0.24%-0.03%-0.39%8.41%
2018-1.14%-0.98%0.62%-0.71%0.61%0.06%-0.04%0.56%-0.62%-0.68%0.57%1.79%-0.01%
20170.31%0.69%-0.03%0.76%0.78%0.07%0.40%0.87%-0.49%0.04%-0.05%0.42%3.83%
20161.32%0.60%0.96%0.51%0.05%1.93%0.75%-0.22%0.05%-0.85%-2.55%0.16%2.66%
20152.10%-0.92%0.39%-0.21%-0.38%-1.11%0.80%-0.32%0.61%0.07%-0.22%-0.55%0.22%
20141.64%0.52%-0.11%0.79%1.15%0.06%-0.21%1.14%-0.66%0.96%0.75%-0.20%5.95%
2013-0.63%0.60%0.07%0.94%-1.67%-1.71%0.07%-0.65%0.99%0.70%-0.21%-1.29%-2.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PBDIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
3.08
PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.34$0.26$0.21$0.57$0.33$0.31$0.30$0.30$0.32$0.32$0.33

Дивидендный доход

3.98%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.32
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32$0.57
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.30
2015$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.07%
0
PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund составляет 9.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.26%8 дек. 2020 г.47324 окт. 2022 г.
-7.1%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5811 июн. 2020 г.66
-5.67%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.23815 авг. 2014 г.425
-5.37%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-4.77%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.10413 янв. 2004 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
3.89%
PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)