- ISIN
- US7414951050
- CUSIP
- 741495105
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Категория
- Total Bond Market
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции PBDIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) показал доход в 0.26% с начала года и 2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBDIX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.17%
- Всё время*
- 3.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PBDIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 1.67% | -1.89% | 0.50% | 0.26% | 0.26% | -1.27% | 0.64% | 0.26% | ||||
| 2025 | 0.96% | 2.47% | 0.36% | 0.35% | -0.78% | 1.60% | -0.27% | 1.21% | 0.96% | 0.69% | 0.53% | -0.04% | 8.29% |
| 2024 | 0.19% | -1.03% | 0.86% | -2.17% | 2.15% | 0.96% | 2.72% | 1.88% | 1.56% | -2.14% | 1.45% | -1.61% | 4.75% |
| 2023 | 3.56% | -2.13% | 2.51% | 0.94% | -0.74% | -0.10% | 0.15% | -0.63% | -2.11% | -1.64% | 4.75% | 4.07% | 8.62% |
| 2022 | -1.96% | -1.20% | -2.84% | -3.76% | 0.39% | -1.66% | 1.99% | -2.60% | -4.71% | -1.55% | 3.49% | -0.54% | -14.24% |
| 2021 | -0.55% | -1.31% | -1.32% | 0.88% | 0.14% | 0.76% | 1.12% | -0.11% | -0.81% | -0.11% | 0.33% | -0.45% | -1.45% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund has an annualized alpha of 4.43%, beta of -0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2000.
- This fund captured 11.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.43%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 11.24%
- Участие в снижении
- -4.91%
Комиссия
Комиссия PBDIX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBDIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.58 | -8.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.51 | $0.68 | $0.62 | $0.19 | $0.21 | $0.42 | $0.36 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.71% | 5.19% | 7.21% | 6.39% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.51 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.68 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.62 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.20%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 5mo | 4y 7moавг. 2020 г. - апр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.10%март 2020 г. | 9d | 2mo 24d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.37%окт. 2008 г. | 1mo 20d | 1mo 17d | 3mo 7dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.94%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 11d | 1y 11dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-4.78%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 5mo 2d | 7mo 1dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| PBDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -56.78% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -18.90% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -25.43% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -33.92% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.17% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.69% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.14% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBDIX
Добавьте T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBDIX