PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7414951050

CUSIP

741495105

Эмитент

T. Rowe Price

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PBDIX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Популярные сравнения:
PBDIX с PRXCX PBDIX с RPIFX PBDIX с TUHIX PBDIX с PACEX PBDIX с BIIIX PBDIX с VTSAX PBDIX с VBTLX PBDIX с AAPL PBDIX с POMIX PBDIX с VBMFX
Популярные сравнения:
PBDIX с PRXCX PBDIX с RPIFX PBDIX с TUHIX PBDIX с PACEX PBDIX с BIIIX PBDIX с VTSAX PBDIX с VBTLX PBDIX с AAPL PBDIX с POMIX PBDIX с VBMFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) показал доход в 1.83% с начала года и 6.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBDIX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PBDIX

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

0.50%

1 год

6.05%

3 года

0.97%

5 лет

-0.40%

10 лет

1.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%2.13%0.03%0.35%-1.24%1.83%
2024-0.11%-1.34%0.86%-2.49%1.77%0.96%2.36%1.51%1.24%-2.49%1.09%-1.61%1.59%
20233.30%-2.38%2.19%0.67%-1.04%-0.41%-0.13%-0.63%-2.43%-1.64%4.42%3.74%5.48%
2022-1.96%-1.20%-2.84%-3.77%0.39%-1.45%2.22%-2.60%-4.46%-1.55%3.49%-0.54%-13.63%
2021-0.55%-1.32%-1.32%0.88%0.14%0.77%1.12%-0.12%-0.80%-0.11%0.33%-0.45%-1.45%
20202.20%1.78%-1.68%2.15%0.64%1.13%1.64%-0.67%0.00%-0.50%1.09%2.79%10.98%
20191.01%-0.03%2.04%-0.11%1.94%1.13%0.25%2.77%-0.66%0.24%-0.03%-0.25%8.55%
2018-1.14%-0.98%0.62%-0.71%0.62%0.06%-0.04%0.56%-0.62%-0.68%0.57%1.78%-0.01%
20170.31%0.69%-0.03%0.76%0.78%0.06%0.40%0.86%-0.49%0.04%-0.05%0.42%3.83%
20161.32%0.60%0.96%0.51%0.04%1.93%0.75%-0.22%0.05%-0.86%-2.55%0.18%2.69%
20152.10%-0.92%0.39%-0.21%-0.38%-1.11%0.80%-0.32%0.61%0.07%-0.22%-0.46%0.32%
20141.64%0.52%-0.11%0.79%1.15%0.06%-0.22%1.14%-0.66%0.96%0.75%-0.03%6.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBDIX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: -0.07
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.39$0.34$0.26$0.21$0.72$0.34$0.31$0.30$0.31$0.33$0.34

Дивидендный доход

4.21%4.11%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.47$0.72
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.34
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.05$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.58%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund составляет 7.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.58%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-7.1%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5811 июн. 2020 г.66
-5.37%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-4.96%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.77%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.10413 янв. 2004 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...