PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с TUHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и TUHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
5.11%
PBDIX
TUHIX

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у TUHIX с доходностью 7.51%.


PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

TUHIX

С начала года

7.51%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

5.11%

1 год

13.00%

5 лет (среднегодовая)

3.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBDIXTUHIX
Коэф-т Шарпа1.123.57
Коэф-т Сортино1.667.29
Коэф-т Омега1.202.08
Коэф-т Кальмара0.421.66
Коэф-т Мартина3.6329.78
Индекс Язвы1.80%0.44%
Дневная вол-ть5.84%3.65%
Макс. просадка-19.26%-22.46%
Текущая просадка-9.54%-0.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и TUHIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TUHIX в 0.61%.


TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBDIX и TUHIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.123.57
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.667.29
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.202.08
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.421.66
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6329.78
PBDIX
TUHIX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TUHIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и TUHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
3.57
PBDIX
TUHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и TUHIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности TUHIX в 7.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.49%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и TUHIX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и TUHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-0.12%
PBDIX
TUHIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и TUHIX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0.79%
PBDIX
TUHIX