PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с TUHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXTUHIX
Дох-ть с нач. г.2.25%7.38%
Дох-ть за 1 год8.01%13.72%
Дох-ть за 3 года-2.53%1.41%
Дох-ть за 5 лет0.25%3.77%
Коэф-т Шарпа1.383.69
Коэф-т Сортино2.057.66
Коэф-т Омега1.252.13
Коэф-т Кальмара0.511.61
Коэф-т Мартина5.1031.42
Индекс Язвы1.64%0.44%
Дневная вол-ть6.05%3.71%
Макс. просадка-19.26%-22.46%
Текущая просадка-8.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBDIX и TUHIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и TUHIX

С начала года, PBDIX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у TUHIX с доходностью 7.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.98%
PBDIX
TUHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и TUHIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TUHIX в 0.61%.


TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
График комиссии TUHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.10
TUHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUHIX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUHIX, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUHIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUHIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUHIX, с текущим значением в 31.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.42

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и TUHIX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TUHIX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и TUHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
3.69
PBDIX
TUHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и TUHIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TUHIX в 7.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
3.98%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
7.50%7.53%7.42%5.54%5.87%5.80%6.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и TUHIX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и TUHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.98%
0
PBDIX
TUHIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и TUHIX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59%
0.79%
PBDIX
TUHIX