Сравнение PBDIX с TUHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и TUHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и TUHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
TUHIX T. Rowe Price U.S. High Yield Fund | -1.29% | 8.25% | 8.49% | 12.94% | -16.22% | 5.02% | 7.19% | 16.18% | -3.68% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у TUHIX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям TUHIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 4.69% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
TUHIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и TUHIX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TUHIX в 0.61%.
Доходность на риск
PBDIX vs. TUHIX — Ранг доходности на риск
PBDIX
TUHIX
Сравнение PBDIX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | TUHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.59 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.33 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.94 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.73 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и TUHIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и TUHIX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности TUHIX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
TUHIX T. Rowe Price U.S. High Yield Fund | 6.84% | 7.38% | 7.49% | 6.31% | 5.57% | 6.36% | 5.87% | 5.81% | 6.66% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и TUHIX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и TUHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -22.46% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.26% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -19.41% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -22.46% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.02% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.67% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.82% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и TUHIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.57% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.63% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.16% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.06% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.79% | -0.81% |