PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с PACEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXPACEX
Дох-ть с нач. г.1.50%7.02%
Дох-ть за 1 год7.57%13.04%
Дох-ть за 3 года-2.79%0.04%
Дох-ть за 5 лет0.38%1.22%
Дох-ть за 10 лет1.69%3.10%
Коэф-т Шарпа1.344.40
Коэф-т Сортино1.988.51
Коэф-т Омега1.242.19
Коэф-т Кальмара0.510.91
Коэф-т Мартина4.9426.83
Индекс Язвы1.63%0.49%
Дневная вол-ть6.02%2.96%
Макс. просадка-18.58%-22.56%
Текущая просадка-8.88%-3.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PBDIX и PACEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PACEX

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PACEX с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PACEX по среднегодовой доходности: 1.69% против 3.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
4.91%
PBDIX
PACEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и PACEX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PACEX в 1.16%.


PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
График комиссии PACEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c PACEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.94
PACEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PACEX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PACEX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PACEX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PACEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PACEX, с текущим значением в 26.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.83

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и PACEX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PACEX равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PACEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
4.40
PBDIX
PACEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PACEX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PACEX в 4.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.01%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%3.69%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
4.99%4.55%4.12%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.28%4.92%4.85%4.23%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PACEX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки PACEX в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PACEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.88%
-3.01%
PBDIX
PACEX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PACEX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
0.88%
PBDIX
PACEX