PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с PACEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PACEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
4.45%
PBDIX
PACEX

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PACEX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PACEX по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.15% соответственно.


PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

PACEX

С начала года

6.90%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

4.46%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

3.15%

Основные характеристики


PBDIXPACEX
Коэф-т Шарпа1.123.85
Коэф-т Сортино1.667.38
Коэф-т Омега1.202.00
Коэф-т Кальмара0.420.87
Коэф-т Мартина3.6320.39
Индекс Язвы1.80%0.56%
Дневная вол-ть5.84%2.95%
Макс. просадка-19.26%-22.56%
Текущая просадка-9.54%-3.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и PACEX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PACEX в 1.16%.


PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
График комиссии PACEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PBDIX и PACEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c PACEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.123.85
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.667.38
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.202.00
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.420.87
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6320.39
PBDIX
PACEX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PACEX равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PACEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
3.85
PBDIX
PACEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PACEX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PACEX в 4.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
4.99%4.55%4.12%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.28%4.92%4.85%4.23%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PACEX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки PACEX в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PACEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-3.11%
PBDIX
PACEX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PACEX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0.88%
PBDIX
PACEX