PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBDIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBDIX и VBTLX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PBDIX с VBTLX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDIX:

0.98

VBTLX:

1.08

Коэф-т Сортино

PBDIX:

1.54

VBTLX:

1.58

Коэф-т Омега

PBDIX:

1.18

VBTLX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PBDIX:

0.46

VBTLX:

0.46

Коэф-т Мартина

PBDIX:

2.55

VBTLX:

2.68

Индекс Язвы

PBDIX:

2.24%

VBTLX:

2.13%

Дневная вол-ть

PBDIX:

5.51%

VBTLX:

5.35%

Макс. просадка

PBDIX:

-18.58%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

PBDIX:

-7.04%

VBTLX:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.54% соответственно.

PBDIX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

0.29%

1 год

4.99%

3 года

1.24%

5 лет

-0.38%

10 лет

1.80%

VBTLX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.05%

3 года

1.46%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PBDIX и VBTLX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDIX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VBTLX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VBTLX в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		3.84%4.11%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.47%3.69%3.11%2.59%2.12%2.39%2.74%2.81%2.56%2.54%2.58%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VBTLX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBTLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VBTLX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.38% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...