Сравнение PBDIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или VBTLX.
Основные характеристики
| PBDIX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.79% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 4.94 | 5.15 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 6.02% | 5.77% |
| Макс. просадка | -18.58% | -19.05% |
| Текущая просадка | -8.88% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VBTLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VBTLX
С начала года, PBDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VBTLX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBDIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VBTLX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 4.01% | 3.49% | 2.74% | 1.85% | 6.13% | 3.05% | 2.94% | 2.75% | 2.81% | 2.99% | 3.04% | 3.69% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VBTLX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VBTLX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.