Сравнение PBDIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.62% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VBTLX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
PBDIX
VBTLX
Сравнение PBDIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.92 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.33 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.66 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.70 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.92 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VBTLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VBTLX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VBTLX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -18.81% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.73% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -18.14% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -18.81% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.86% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.67% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VBTLX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.55% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.59% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.36% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.98% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.97% | +0.01% |