PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с TAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).

PBDIX управляется T. Rowe Price. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и TAGG

2026 (YTD)20252024202320222021
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.12%10.63%1.96%5.47%-14.24%-0.08%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.

PBDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.04%

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBNDTAGG с JPIE

Сравнение комиссий PBDIX и TAGG

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

PBDIX vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.87

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.31

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.16

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

2.92

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TAGG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.87

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.04

+0.82

Корреляция

Корреляция между PBDIX и TAGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и TAGG

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности TAGG в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.40%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и TAGG

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и TAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-17.26%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.63%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.05%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.06%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.45%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.57%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.62%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.74%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.62%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

6.62%

-1.64%