PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PRXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDIX с PRXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) and PRXCX (T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - PBDIX is a Total Bond Market fund managed by T. Rowe Price, while PRXCX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PBDIX returned 1.88%/yr vs 2.35%/yr for PRXCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDIX charges 0.23%/yr vs 0.53%/yr for PRXCX.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.35% соответственно.

PBDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

PRXCX

1 день
0.28%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.57%
1 год
9.26%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDIX и PRXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		0.20%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		2.02%3.99%3.62%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%

Correlation

The correlation between PBDIX and PRXCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г.

0.58

The correlation between PBDIX and PRXCX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGGPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с SWCAXPRXCX с BCHYXPRXCX с VSBIXPRXCX с GUSTXPRXCX с CGEO.L

Доходность на риск

PBDIX vs. PRXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPRXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.89

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.67

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.74

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.04

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

11.29

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PRXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PRXCX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPRXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.89

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.09

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRXCX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRXCX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDIXPRXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-21.67%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.02%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-6.68%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-15.41%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-15.41%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.04%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.78%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.81%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRXCX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDIXPRXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.29%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.37%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.20%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.41%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

4.14%

+0.85%

Сравнение комиссий PBDIX и PRXCX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRXCX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PRXCX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.68%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		4.61%4.58%4.10%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%

Часто задаваемые вопросы

PBDIX and PRXCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDIX has higher volatility (1.49%) compared to PRXCX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PBDIX dropped -19.20% vs PRXCX's -21.67%.

PRXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDIX и PRXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор