PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.55%
PBDIX
PRXCX

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.51% соответственно.


PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

PRXCX

С начала года

2.93%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.64%

5 лет (среднегодовая)

1.42%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

Основные характеристики


PBDIXPRXCX
Коэф-т Шарпа1.122.06
Коэф-т Сортино1.663.07
Коэф-т Омега1.201.48
Коэф-т Кальмара0.420.99
Коэф-т Мартина3.639.67
Индекс Язвы1.80%0.79%
Дневная вол-ть5.84%3.71%
Макс. просадка-19.26%-19.48%
Текущая просадка-9.54%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и PRXCX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.


PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PBDIX и PRXCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.122.06
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.663.07
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.48
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.420.99
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.639.67
PBDIX
PRXCX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PRXCX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.06
PBDIX
PRXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRXCX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PRXCX в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.21%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRXCX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-1.08%
PBDIX
PRXCX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRXCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.46%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.70%
PBDIX
PRXCX