PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PRXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с PRXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и PRXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.12%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		0.20%5.51%2.75%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.37% соответственно.

PBDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.04%

PRXCX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.24%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAXPBDIX с TAGG
Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с SWCAXPRXCX с BCHYXPRXCX с GUSTXPRXCX с VSBIXPRXCX с CGEO.L

Сравнение комиссий PBDIX и PRXCX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.

PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. PRXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPRXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.19

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.59

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.28

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

4.13

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PRXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PRXCX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPRXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Корреляция

Корреляция между PBDIX и PRXCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRXCX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PRXCX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.40%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		6.38%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRXCX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRXCX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXPRXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-21.67%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-5.56%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-15.41%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-15.41%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.78%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.73%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRXCX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXPRXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.30%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.05%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

5.63%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

4.38%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.13%

+0.85%