PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXPRXCX
Дох-ть с нач. г.1.61%2.64%
Дох-ть за 1 год8.15%9.44%
Дох-ть за 3 года-2.56%-0.09%
Дох-ть за 5 лет0.01%1.42%
Дох-ть за 10 лет1.54%2.49%
Коэф-т Шарпа1.362.44
Коэф-т Сортино2.033.71
Коэф-т Омега1.241.58
Коэф-т Кальмара0.500.98
Коэф-т Мартина4.8612.23
Индекс Язвы1.68%0.76%
Дневная вол-ть6.00%3.82%
Макс. просадка-19.26%-19.48%
Текущая просадка-9.54%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PBDIX и PRXCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRXCX

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
2.22%
PBDIX
PRXCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и PRXCX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.


PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
PRXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRXCX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRXCX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRXCX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRXCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRXCX, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.23

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и PRXCX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PRXCX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.44
PBDIX
PRXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRXCX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PRXCX в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.22%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRXCX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-1.36%
PBDIX
PRXCX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRXCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.67%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
1.93%
PBDIX
PRXCX