PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBDIX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с PRXCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или PRXCX.

Корреляция

Корреляция между PBDIX и PRXCX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDIX:

0.92

PRXCX:

0.03

Коэф-т Сортино

PBDIX:

1.34

PRXCX:

0.08

Коэф-т Омега

PBDIX:

1.15

PRXCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PBDIX:

0.37

PRXCX:

0.03

Коэф-т Мартина

PBDIX:

2.23

PRXCX:

0.11

Индекс Язвы

PBDIX:

2.19%

PRXCX:

1.90%

Дневная вол-ть

PBDIX:

5.47%

PRXCX:

5.97%

Макс. просадка

PBDIX:

-19.26%

PRXCX:

-19.48%

Текущая просадка

PBDIX:

-8.04%

PRXCX:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.17% соответственно.

PBDIX

С начала года

1.68%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.22%

5 лет

-0.43%

10 лет

1.64%

PRXCX

С начала года

-2.25%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-2.15%

1 год

0.30%

5 лет

1.40%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBDIX и PRXCX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.

PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDIX и PRXCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRXCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRXCX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PRXCX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRXCX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности PRXCX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		3.85%4.11%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		3.11%3.26%3.04%2.92%2.82%2.81%2.93%3.12%3.09%3.35%3.43%3.61%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRXCX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRXCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.63%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...