PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с RPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с RPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и RPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и RPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.33%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		-0.87%11.58%4.22%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у RPSIX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям RPSIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.88% соответственно.

PBDIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.31%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.02%

RPSIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
8.32%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с VTSAXPBDIX с TAGG
Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с DODIXRPSIX с PRCIXRPSIX с VOORPSIX с PRHYXRPSIX с TRBUXRPSIX с VWINXRPSIX с PRSIX

Сравнение комиссий PBDIX и RPSIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RPSIX в 0.62%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. RPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c RPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXRPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

4.26

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.32

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

13.49

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. RPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа RPSIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и RPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXRPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.49

-0.64

Корреляция

Корреляция между PBDIX и RPSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и RPSIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности RPSIX в 9.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.42%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		9.12%8.95%5.23%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и RPSIX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки RPSIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и RPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXRPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-16.73%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.54%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-16.73%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-16.73%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.36%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.70%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и RPSIX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXRPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.17%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.27%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

3.37%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

4.47%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.53%

+0.45%