Сравнение RPGAX с VGWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и VGWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и VGWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -8.34% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.68% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
VGWAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и VGWAX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.
Доходность на риск
RPGAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск
RPGAX
VGWAX
Сравнение RPGAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | VGWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.26 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.29 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.01 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и VGWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и VGWAX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VGWAX в 6.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и VGWAX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и VGWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -25.28% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -7.04% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -17.46% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.94% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.94% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.79% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и VGWAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.86% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 6.00% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 9.69% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 9.12% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 11.00% | -0.81% |