PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGAX с TRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) are both mutual funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, RPGAX returned 8.20%/yr vs 11.38%/yr for TRAIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.38% соответственно.

RPGAX

1 день
0.41%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.15%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.09%
10 лет*
8.20%

TRAIX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.90%
1 год
15.00%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGAX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.58%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		5.82%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Correlation

The correlation between RPGAX and TRAIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between RPGAX and TRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с VGWAXRPGAX с GGSIXRPGAX с VHGEXRPGAX с TOUSRPGAX с PRGSXRPGAX с FBALX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX

Доходность на риск

RPGAX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXTRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.09

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.01

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.46

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

10.73

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.92

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и TRAIX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и TRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGAXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-26.84%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.30%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-16.02%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-17.00%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-26.84%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.83%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и TRAIX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGAXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.92%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.82%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

7.41%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

12.76%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

12.75%

-2.51%

Сравнение комиссий RPGAX и TRAIX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и TRAIX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности TRAIX в 8.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.53%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.47%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPGAX and TRAIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPGAX has higher volatility (2.47%) compared to TRAIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs TRAIX's -26.84%.

RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGAX и TRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор