PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 14.81%/yr vs 15.43%/yr for VLUE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности RPG и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 31.51%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPG имеют среднегодовую доходность 14.81%, а акции VLUE немного впереди с 15.43%.

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between RPG and VLUE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.75

The correlation between RPG and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и VLUE

Секторы
RPG
VLUE

Технологии

39.6%
44.5%

Промышленность

17.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

17.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.3%

Здравоохранение

7.0%
8.5%

Финансовые услуги

5.2%
10.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Энергетика

1.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.0%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.0%

Технологии

RPG
39.6%
VLUE
44.5%

Промышленность

RPG
17.6%
VLUE
7.4%

Потребительский циклический сектор

RPG
17.1%
VLUE
8.3%

Коммуникационные услуги

RPG
8.8%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

RPG
7.0%
VLUE
8.5%

Финансовые услуги

RPG
5.2%
VLUE
10.4%

Сырьевые материалы

RPG
1.5%
VLUE
1.6%

Энергетика

RPG
1.4%
VLUE
3.2%

Коммунальные услуги

RPG
1.1%
VLUE
2.0%

Недвижимость

RPG
1.1%
VLUE
1.8%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
VLUE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

RPG vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
5.32

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
6.86

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

10.17

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

45.62

-31.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

5.32

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RPG и VLUE

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-39.47%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.04%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-17.89%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-27.12%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-39.47%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.01%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.01%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и VLUE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) составляет 6.43%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что RPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.03%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

13.96%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.30%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

17.78%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

19.82%

+2.88%

Сравнение комиссий RPG и VLUE

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и VLUE

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPG and VLUE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to RPG (6.43%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 14.81% for RPG. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.17% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор