PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 14.81%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RPG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RPG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.81% против 15.56% соответственно.

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RPG and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between RPG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и VOO

Секторы
RPG
VOO

Технологии

39.6%
35.7%

Промышленность

17.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

17.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.3%

Здравоохранение

7.0%
8.5%

Финансовые услуги

5.2%
11.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.9%

Технологии

RPG
39.6%
VOO
35.7%

Промышленность

RPG
17.6%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

RPG
17.1%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

RPG
8.8%
VOO
11.3%

Здравоохранение

RPG
7.0%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

RPG
5.2%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

RPG
1.5%
VOO
1.8%

Энергетика

RPG
1.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

RPG
1.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

RPG
1.1%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSPRPG с VUG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RPG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.39

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.16

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

14.73

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RPG и VOO

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-33.99%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.90%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-18.69%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-24.52%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-33.99%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-3.69%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.91%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и VOO

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.84%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

8.90%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

11.80%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.81%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

18.01%

+4.69%

Сравнение комиссий RPG и VOO

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и VOO

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RPG and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.43%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 14.81% for RPG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.17% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор