Сравнение RPG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RPG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или VOO.
Основные характеристики
| RPG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.16% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 30.92% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 12.19% |
| Макс. просадка | -53.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.76% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между RPG и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPG показывает доходность 22.16%, а VOO немного ниже – 21.37%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и VOO
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и VOO
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.41% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и VOO
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и VOO
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.