Сравнение RPG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
RPG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SCHG.
Основные характеристики
| RPG | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.16% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 30.92% | 40.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 19.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 16.86% |
| Макс. просадка | -53.27% | -34.59% |
| Текущая просадка | -8.76% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между RPG и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SCHG
С начала года, RPG показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.27% против 16.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SCHG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SCHG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.41% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SCHG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SCHG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.74% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.