PortfoliosLab logo
Сравнение RPG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPG и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RPG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPG:

0.70

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

RPG:

1.02

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

RPG:

1.14

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RPG:

0.69

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

RPG:

2.28

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

RPG:

7.52%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

RPG:

27.48%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

RPG:

-53.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RPG:

-6.06%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.48% против 17.56% соответственно.


RPG

С начала года

2.52%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-1.22%

1 год

17.43%

3 года

12.45%

5 лет

12.13%

10 лет

10.48%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

0.99%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Growth ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий RPG и QQQ

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPG
Ранг риск-скорректированной доходности RPG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и QQQ

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
0.27%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%0.67%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RPG и QQQ

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и QQQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и QQQ

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...