Сравнение RPG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RPG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.53% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.17% против 18.99% соответственно.
RPG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.17%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и QQQ
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RPG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RPG
QQQ
Сравнение RPG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.00 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.32 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RPG и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и QQQ
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и QQQ
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -82.97% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.62% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -35.12% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -35.12% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.86% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -32.99% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и QQQ
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.61% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.82% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 22.70% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 22.38% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.25% | +0.29% |