Сравнение RPG с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
RPG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPG и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPG и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.53% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.86% соответственно.
RPG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.17%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и VOOG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
RPG vs. VOOG — Ранг доходности на риск
RPG
VOOG
Сравнение RPG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPG | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.62 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.81 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RPG и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и VOOG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и VOOG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -32.73% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.71% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -32.73% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -32.73% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -9.07% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.01% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и VOOG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 7.28% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.68% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 22.28% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 21.16% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.65% | +1.89% |