Сравнение RPG с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
RPG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или VOOG.
Основные характеристики
| RPG | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.61% | 32.72% |
| Дох-ть за 1 год | 39.45% | 42.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.65% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.16% | 17.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.84% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 10.66 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 18.94% | 16.98% |
| Макс. просадка | -53.27% | -32.73% |
| Текущая просадка | -3.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RPG и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и VOOG
С начала года, RPG показывает доходность 28.61%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.84% против 15.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и VOOG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и VOOG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.39% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и VOOG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и VOOG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.