PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 14.81%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RPG charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности RPG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.81% против 18.15% соответственно.

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between RPG and VOOG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between RPG and VOOG shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPG и VOOG

Секторы
RPG
VOOG

Технологии

39.6%
49.4%

Промышленность

17.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

17.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
18.0%

Здравоохранение

7.0%
5.8%

Финансовые услуги

5.2%
8.8%

Сырьевые материалы

1.5%
0.4%

Энергетика

1.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
0.4%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.0%

Технологии

RPG
39.6%
VOOG
49.4%

Промышленность

RPG
17.6%
VOOG
6.2%

Потребительский циклический сектор

RPG
17.1%
VOOG
9.4%

Коммуникационные услуги

RPG
8.8%
VOOG
18.0%

Здравоохранение

RPG
7.0%
VOOG
5.8%

Финансовые услуги

RPG
5.2%
VOOG
8.8%

Сырьевые материалы

RPG
1.5%
VOOG
0.4%

Энергетика

RPG
1.4%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

RPG
1.1%
VOOG
0.4%

Недвижимость

RPG
1.1%
VOOG
0.6%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
VOOG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с SCHGRPG с RSPRPG с VUG
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

RPG vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.16

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.49

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

10.32

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.91

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RPG и VOOG

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-32.73%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.71%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-22.18%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-32.73%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-32.73%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-4.97%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.31%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и VOOG

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.32%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

12.41%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.85%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

21.19%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

20.73%

+1.97%

Сравнение комиссий RPG и VOOG

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и VOOG

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

RPG and VOOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.43%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.15% vs 14.81% for RPG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.15% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.17% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор