Сравнение RPG с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RPG и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPG и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPG и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.53% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RPG превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.21% соответственно.
RPG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.17%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и RSP
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
RPG vs. RSP — Ранг доходности на риск
RPG
RSP
Сравнение RPG c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPG | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.04 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.64 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RPG и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и RSP
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и RSP
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -59.92% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.54% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -21.38% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -39.04% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.66% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -6.69% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.80% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и RSP
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 4.40% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 8.84% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 17.16% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 16.20% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.36% | +4.18% |