Сравнение RPG с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
RPG и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или RSP.
Основные характеристики
| RPG | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.16% | 13.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.92% | 26.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 5.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 11.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 11.78% |
| Макс. просадка | -53.27% | -59.92% |
| Текущая просадка | -8.76% | -3.01% |
Корреляция
Корреляция между RPG и RSP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и RSP
С начала года, RPG показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 13.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPG имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции RSP немного впереди с 10.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и RSP
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и RSP
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RSP в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.41% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.50% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и RSP
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и RSP
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.