PortfoliosLab logo
Сравнение RPG с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPG и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RPG и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
396.14%
490.19%
RPG
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPG:

0.62

SPGP:

-0.11

Коэф-т Сортино

RPG:

1.00

SPGP:

-0.01

Коэф-т Омега

RPG:

1.14

SPGP:

1.00

Коэф-т Кальмара

RPG:

0.67

SPGP:

-0.11

Коэф-т Мартина

RPG:

2.24

SPGP:

-0.37

Индекс Язвы

RPG:

7.43%

SPGP:

6.67%

Дневная вол-ть

RPG:

27.05%

SPGP:

21.84%

Макс. просадка

RPG:

-53.27%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

RPG:

-10.02%

SPGP:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.30% соответственно.


RPG

С начала года

-1.79%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

-2.09%

1 год

15.39%

5 лет

11.79%

10 лет

9.99%

SPGP

С начала года

-6.58%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-3.46%

5 лет

14.84%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPG и SPGP

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPG и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPG
Ранг риск-скорректированной доходности RPG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPG c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
-0.11
RPG
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и SPGP

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPGP в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
0.29%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%0.67%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.57%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RPG и SPGP

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.02%
-12.59%
RPG
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и SPGP

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.70%
12.51%
RPG
SPGP