PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPG с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с SPGP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Pure Growth Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 13.83%/yr vs 15.29%/yr for SPGP. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. RPG charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности RPG и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 13.83% против 15.29% соответственно.

RPG

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
23.38%
С начала года
25.88%
1 год
25.81%
3 года*
24.08%
5 лет*
8.92%
10 лет*
13.83%
Всё время*
11.79%

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RPG

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
$52.12M$44.85M$42.38M

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

Сравнение доходности по годам RPG и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		25.88%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between RPG and SPGP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.81

The correlation between RPG and SPGP shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPG и SPGP

Секторы
RPG
SPGP

Технологии

47.7%
22.6%

Промышленность

15.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.7%

Здравоохранение

6.2%
9.8%

Финансовые услуги

5.0%
30.5%

Энергетика

1.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Недвижимость

1.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.7%

Технологии

RPG
47.7%
SPGP
22.6%

Промышленность

RPG
15.7%
SPGP
10.0%

Потребительский циклический сектор

RPG
14.4%
SPGP
12.8%

Коммуникационные услуги

RPG
7.0%
SPGP
6.7%

Здравоохранение

RPG
6.2%
SPGP
9.8%

Финансовые услуги

RPG
5.0%
SPGP
30.5%

Энергетика

RPG
1.5%
SPGP
1.2%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
SPGP
1.0%

Сырьевые материалы

RPG
1.1%
SPGP
1.6%

Недвижимость

RPG
1.0%
SPGP
2.9%

Коммунальные услуги

RPG
1.0%
SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с VOORPG с SCHGRPG с VOOGRPG с SPYGRPG с RSPRPG с VUG
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

RPG vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RPG c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.24

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.75

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

6.70

-0.50

RPG vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и SPGP

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-42.08%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-11.15%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-22.87%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-22.87%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-42.08%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

0.00%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.32%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.90%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и SPGP

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

3.98%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

12.23%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

15.74%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

18.66%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.22%

+1.98%

Сравнение комиссий RPG и SPGP

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и SPGP

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPGP в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

RPG and SPGP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (10.65%) compared to SPGP (3.98%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 15.29% vs 13.83% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 15.29% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGP has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.16% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPGP is Multi-factor. RPG tracks S&P 500 Pure Growth Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.36% for SPGP.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор