PortfoliosLab logo
Сравнение RPG с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPG и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RPG и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPG:

0.70

SPGP:

-0.04

Коэф-т Сортино

RPG:

1.02

SPGP:

0.01

Коэф-т Омега

RPG:

1.14

SPGP:

1.00

Коэф-т Кальмара

RPG:

0.69

SPGP:

-0.10

Коэф-т Мартина

RPG:

2.28

SPGP:

-0.34

Индекс Язвы

RPG:

7.52%

SPGP:

6.89%

Дневная вол-ть

RPG:

27.48%

SPGP:

22.42%

Макс. просадка

RPG:

-53.27%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

RPG:

-6.06%

SPGP:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.67% соответственно.


RPG

С начала года

2.52%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-1.22%

1 год

17.43%

3 года

12.45%

5 лет

12.13%

10 лет

10.48%

SPGP

С начала года

-3.85%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-1.68%

3 года

8.09%

5 лет

15.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Сравнение комиссий RPG и SPGP

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPG и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPG
Ранг риск-скорректированной доходности RPG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPG c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и SPGP

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPGP в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
0.27%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%0.67%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.52%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RPG и SPGP

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPGP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и SPGP

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 6.20% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...