Сравнение RPG с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
RPG и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SPGP.
Основные характеристики
| RPG | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.44% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 44.06% | 26.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.01% | 6.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 14.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.03% | 14.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 8.00 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 15.01% |
| Макс. просадка | -53.27% | -42.08% |
| Текущая просадка | -1.83% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между RPG и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPGP
С начала года, RPG показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SPGP
RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPGP
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.38% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPGP
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPGP
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.