Сравнение RPG с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
RPG и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPG и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.53% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.74% соответственно.
RPG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.17%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SPGP
RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
RPG vs. SPGP — Ранг доходности на риск
RPG
SPGP
Сравнение RPG c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPG | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.40 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.73 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.61 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.47 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPG | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RPG и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPGP
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPGP
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPG | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -42.08% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -15.00% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -22.87% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -42.08% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.95% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.39% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.72% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPGP
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPG | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.32% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 11.83% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 21.81% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 18.48% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.16% | +1.38% |