Сравнение RPG с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
RPG и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SPGP.
Корреляция
Корреляция между RPG и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPGP
Основные характеристики
RPG:
1.41
SPGP:
0.82
RPG:
1.92
SPGP:
1.21
RPG:
1.25
SPGP:
1.15
RPG:
1.23
SPGP:
1.27
RPG:
7.22
SPGP:
3.49
RPG:
3.85%
SPGP:
3.50%
RPG:
19.76%
SPGP:
14.83%
RPG:
-53.27%
SPGP:
-42.08%
RPG:
-1.01%
SPGP:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.71% соответственно.
RPG
7.13%
6.15%
22.29%
27.45%
11.14%
11.13%
SPGP
3.33%
2.59%
9.21%
10.78%
12.25%
13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SPGP
RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPG и SPGP
RPG
SPGP
Сравнение RPG c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPGP
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPGP в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.23% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPGP
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPGP
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.