Сравнение RPG с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
RPG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SPYG.
Корреляция
Корреляция между RPG и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPYG
Основные характеристики
RPG:
1.68
SPYG:
2.34
RPG:
2.25
SPYG:
3.00
RPG:
1.30
SPYG:
1.42
RPG:
1.15
SPYG:
3.22
RPG:
8.81
SPYG:
12.69
RPG:
3.70%
SPYG:
3.24%
RPG:
19.42%
SPYG:
17.53%
RPG:
-53.27%
SPYG:
-67.79%
RPG:
-3.20%
SPYG:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 32.39%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 40.97%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.46% соответственно.
RPG
32.39%
-0.52%
14.91%
32.64%
11.52%
10.93%
SPYG
40.97%
5.79%
14.19%
41.10%
17.84%
15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SPYG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPYG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.24% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPYG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPYG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.