Сравнение RPG с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
RPG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SPYG.
Основные характеристики
| RPG | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.16% | 28.10% |
| Дох-ть за 1 год | 30.92% | 39.19% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 6.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 17.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 14.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 16.86% |
| Макс. просадка | -53.27% | -67.79% |
| Текущая просадка | -8.76% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между RPG и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPYG
С начала года, RPG показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 28.10%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SPYG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPG c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPYG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPYG в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.41% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% | 0.56% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.68% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPYG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPYG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.74% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.