PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPG с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

RPG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RPG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		2.53%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.90% соответственно.

RPG

1 день
2.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.18%
1 год
24.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.04%
10 лет*
12.17%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SCHGRPG с RSPRPG с VOOGRPG с VOORPG с VUG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий RPG и SPYG

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

RPG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.75

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.81

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Корреляция

Корреляция между RPG и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и SPYG

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.21%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RPG и SPYG

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-67.63%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-32.67%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-32.67%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-9.06%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-24.48%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и SPYG

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

7.32%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.90%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

22.42%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

21.13%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.57%

+1.97%