PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с ROUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 15.14%/yr vs 12.99%/yr for ROUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности RPG и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции RPG превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 15.14% против 12.99% соответственно.

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%

ROUS

1 день
-0.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.97%
1 год
27.51%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.33%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between RPG and ROUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.76

The correlation between RPG and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и ROUS

Секторы
RPG
ROUS

Технологии

46.9%
37.3%

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.1%

Промышленность

14.0%
9.8%

Здравоохранение

6.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.1%

Финансовые услуги

5.3%
9.9%

Коммунальные услуги

2.4%
3.5%

Энергетика

1.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.5%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

RPG
46.9%
ROUS
37.3%

Потребительский циклический сектор

RPG
14.7%
ROUS
9.1%

Промышленность

RPG
14.0%
ROUS
9.8%

Здравоохранение

RPG
6.4%
ROUS
10.3%

Коммуникационные услуги

RPG
5.4%
ROUS
8.1%

Финансовые услуги

RPG
5.3%
ROUS
9.9%

Коммунальные услуги

RPG
2.4%
ROUS
3.5%

Энергетика

RPG
1.6%
ROUS
2.6%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
ROUS
2.1%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
ROUS
5.5%

Недвижимость

RPG
1.0%
ROUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

RPG vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.37

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.32

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.63

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

18.66

-5.50

RPG vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и ROUS

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-35.51%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-5.97%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-15.81%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-18.91%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-35.51%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.91%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.22%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.48%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и ROUS

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

4.01%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

8.96%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

11.70%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

14.43%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.99%

+5.91%

Сравнение комиссий RPG и ROUS

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и ROUS

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ROUS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and ROUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to ROUS (4.01%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.14% vs 12.99% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.14% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.15% for RPG.

RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор