PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

ROUS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.74% против 17.41% соответственно.

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с OMFLROUS с SPHQROUS с VIG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий ROUS и SPMO

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

ROUS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.60

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.96

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

6.90

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между ROUS и SPMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и SPMO

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и SPMO

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-30.95%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.70%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.74%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-30.95%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-7.31%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.66%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.60%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и SPMO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.22%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

12.80%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

22.77%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

19.08%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.09%

-3.15%