PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с OMFL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.42%/yr vs 9.67%/yr for OMFL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 16.42%.

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%

OMFL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
13.94%
С начала года
16.42%
1 год
23.60%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
Всё время*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
$7.77M$7.85M$9.03M

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам ROUS и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%6.61%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		16.42%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%5.12%

Correlation

The correlation between ROUS and OMFL is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between ROUS and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и OMFL

Секторы
ROUS
OMFL

Технологии

35.2%
35.7%

Здравоохранение

11.1%
12.6%

Финансовые услуги

11.1%
10.1%

Промышленность

10.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.5%

Коммунальные услуги

3.7%
2.2%

Энергетика

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Технологии

ROUS
35.2%
OMFL
35.7%

Здравоохранение

ROUS
11.1%
OMFL
12.6%

Финансовые услуги

ROUS
11.1%
OMFL
10.1%

Промышленность

ROUS
10.4%
OMFL
10.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
OMFL
7.0%

Коммуникационные услуги

ROUS
6.3%
OMFL
8.1%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.4%
OMFL
6.5%

Коммунальные услуги

ROUS
3.7%
OMFL
2.2%

Энергетика

ROUS
2.7%
OMFL
2.4%

Недвижимость

ROUS
2.2%
OMFL
1.5%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
OMFL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с QQQROUS с SPMOROUS с SPHQ
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

ROUS vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROUS c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.88

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.59

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.13

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

13.68

+5.19

ROUS vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и OMFL

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-33.24%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.58%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.44%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.13%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.73%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.73%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и OMFL

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 3.09% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.80%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.61%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.65%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.99%

-3.07%

Сравнение комиссий ROUS и OMFL

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и OMFL

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности OMFL в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.79%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and OMFL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.09%) compared to OMFL (3.05%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.42% vs 9.67% for OMFL. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.42% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.79% for OMFL.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for OMFL.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор