PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с OMFL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.53%/yr vs 8.81%/yr for OMFL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 10.73%.

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.46%
6 месяцев
13.68%
1 год
26.57%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.01%

OMFL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.86%
С начала года
10.73%
6 месяцев
9.23%
1 год
19.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.46%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%6.61%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		10.73%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%5.12%

Correlation

The correlation between ROUS and OMFL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between ROUS and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и OMFL

Секторы
ROUS
OMFL

Технологии

37.3%
34.5%

Здравоохранение

10.3%
9.9%

Финансовые услуги

9.9%
11.0%

Промышленность

9.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.3%

Коммунальные услуги

3.5%
0.3%

Энергетика

2.6%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Технологии

ROUS
37.3%
OMFL
34.5%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
OMFL
9.9%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
OMFL
11.0%

Промышленность

ROUS
9.8%
OMFL
9.2%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
OMFL
9.2%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
OMFL
11.2%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
OMFL
8.3%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
OMFL
0.3%

Энергетика

ROUS
2.6%
OMFL
3.3%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
OMFL
2.4%

Недвижимость

ROUS
2.0%
OMFL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с QQQROUS с SPMOROUS с SPHQ
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL

Доходность на риск

ROUS vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.59

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.22

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.62

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.98

11.56

+6.42

ROUS vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и OMFL

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-33.24%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.58%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.44%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.28%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.78%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.71%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и OMFL

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.85%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.28%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.99%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.50%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.81%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.09%

-3.11%

Сравнение комиссий ROUS и OMFL

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и OMFL

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности OMFL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.83%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.33%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and OMFL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (4.28%) compared to ROUS (3.85%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.53% vs 8.81% for OMFL. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.53% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

ROUS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.83% for OMFL.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for OMFL.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор