PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROUS с VSMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с VSMV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

ROUS и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROUS или VSMV.

Корреляция

Корреляция между ROUS и VSMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROUS:

0.56

VSMV:

0.70

Коэф-т Сортино

ROUS:

0.96

VSMV:

1.11

Коэф-т Омега

ROUS:

1.13

VSMV:

1.16

Коэф-т Кальмара

ROUS:

0.62

VSMV:

0.77

Коэф-т Мартина

ROUS:

2.39

VSMV:

3.19

Индекс Язвы

ROUS:

4.10%

VSMV:

3.17%

Дневная вол-ть

ROUS:

16.22%

VSMV:

13.62%

Макс. просадка

ROUS:

-35.51%

VSMV:

-31.33%

Текущая просадка

ROUS:

-5.75%

VSMV:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 0.14%.

ROUS

С начала года

0.15%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-4.61%

1 год

9.03%

5 лет

13.97%

10 лет

10.57%

VSMV

С начала года

0.14%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-3.62%

1 год

9.40%

5 лет

12.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROUS и VSMV

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROUS и VSMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг риск-скорректированной доходности ROUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг риск-скорректированной доходности VSMV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROUS c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и VSMV

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VSMV в 1.34%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.69%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.34%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и VSMV

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VSMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и VSMV

Загрузка...