Сравнение ROUS с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
ROUS и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROUS и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 14.69% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и VSMV
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
ROUS vs. VSMV — Ранг доходности на риск
ROUS
VSMV
Сравнение ROUS c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.02 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.81 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 9.72 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ROUS и VSMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и VSMV
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и VSMV
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROUS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -31.33% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.43% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -17.96% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.57% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.46% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.95% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и VSMV
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROUS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.76% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.73% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 13.40% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.92% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.14% | +1.80% |