PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

ROUS — это пассивный ETF от The Hartford, отслеживающий инвестиционный результат Hartford Multi-factor Large Cap Index. ROUS запущен 25 февр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.19%.

Информация о ETF

ISIN

US5184164094

CUSIP

518416409

Эмитент

The Hartford

Дата выпуска

25 февр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Hartford Multi-factor Large Cap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ROUS составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Популярные сравнения:
ROUS с PALC ROUS с DYNF ROUS с VIG ROUS с OMFL ROUS с SPHQ ROUS с VFMFX ROUS с SPMO ROUS с VSMV
Популярные сравнения:
ROUS с PALC ROUS с DYNF ROUS с VIG ROUS с OMFL ROUS с SPHQ ROUS с VFMFX ROUS с SPMO ROUS с VSMV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) показал доход в 2.83% с начала года и 12.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROUS составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ROUS

С начала года

2.83%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-3.05%

1 год

12.21%

3 года

11.05%

5 лет

13.65%

10 лет

9.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.75%-0.02%-3.55%-1.20%4.03%2.83%
20241.58%4.29%3.73%-4.70%3.80%1.25%3.96%2.74%1.36%-1.29%6.06%-5.72%17.61%
20233.85%-2.66%1.58%0.53%-2.52%6.52%2.34%-1.17%-3.71%-1.96%7.72%4.36%15.05%
2022-4.88%-2.41%3.46%-5.69%1.35%-6.47%6.64%-3.40%-8.11%10.02%5.51%-4.23%-9.64%
20210.15%2.16%5.35%4.27%1.14%1.31%2.08%2.29%-4.64%5.77%-1.62%6.71%27.33%
2020-0.47%-8.88%-14.13%11.04%4.13%0.09%3.66%4.70%-2.08%-2.24%9.60%3.90%6.62%
20199.50%2.43%-0.36%3.59%-7.31%7.20%2.15%-3.87%4.14%0.90%2.63%1.74%23.94%
20184.73%-2.20%-2.53%-0.03%1.48%0.07%3.14%3.08%-0.94%-7.51%1.93%-10.16%-9.59%
20172.06%2.89%-0.75%1.31%0.11%1.86%1.23%-0.61%3.70%2.87%4.41%1.84%22.88%
2016-7.82%2.78%5.91%-0.46%0.55%-1.06%4.29%0.85%0.01%-1.77%6.37%1.88%11.26%
20150.34%0.12%-0.60%0.12%-1.16%1.71%-8.95%-0.36%7.86%-0.58%-0.95%-3.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROUS составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROUS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Multifactor US Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Multifactor US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.86$0.83$0.84$0.74$0.61$0.71$0.71$0.53$0.48$0.51$0.38

Дивидендный доход

1.65%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Multifactor US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.83
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.84
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.74
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.61
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.71
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.71
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.53
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.48
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.51
2015$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Multifactor US Equity ETF показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford Multifactor US Equity ETF составляет 3.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.51%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.201
-21.2%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.301
-18.91%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.484
-16.5%27 мар. 2015 г.10811 февр. 2016 г.9214 нояб. 2016 г.200
-15.81%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...