PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с DYNF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. ROUS is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.42%/yr vs 14.77%/yr for DYNF. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 14.84%.

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%

DYNF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
14.69%
С начала года
14.84%
1 год
26.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
$130.88M$135.08M$164.31M

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам ROUS и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%10.83%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		14.84%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between ROUS and DYNF is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between ROUS and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и DYNF

Секторы
ROUS
DYNF

Технологии

35.2%
40.1%

Здравоохранение

11.1%
6.2%

Финансовые услуги

11.1%
15.0%

Промышленность

10.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.6%

Коммунальные услуги

3.7%
2.2%

Энергетика

2.7%
4.4%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
0.7%

Технологии

ROUS
35.2%
DYNF
40.1%

Здравоохранение

ROUS
11.1%
DYNF
6.2%

Финансовые услуги

ROUS
11.1%
DYNF
15.0%

Промышленность

ROUS
10.4%
DYNF
10.4%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
DYNF
7.0%

Коммуникационные услуги

ROUS
6.3%
DYNF
10.3%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.4%
DYNF
1.6%

Коммунальные услуги

ROUS
3.7%
DYNF
2.2%

Энергетика

ROUS
2.7%
DYNF
4.4%

Недвижимость

ROUS
2.2%
DYNF
2.0%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
DYNF
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMOROUS с SPHQ
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

ROUS vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROUS c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.93

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.67

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.06

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

13.93

+4.93

ROUS vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и DYNF

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-34.72%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.67%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-18.70%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-28.65%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.16%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.86%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.90%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и DYNF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.09%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.41%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.28%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

13.78%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.67%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.84%

-2.92%

Сравнение комиссий ROUS и DYNF

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и DYNF

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DYNF в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.77%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and DYNF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.41%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.77% vs 12.42% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.77% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.77% for DYNF.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.26% for DYNF.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор