PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с DYNF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. ROUS is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.64%/yr vs 14.71%/yr for DYNF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 10.04%.

ROUS

1 день
-0.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.97%
1 год
27.51%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.99%

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.33%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%10.83%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between ROUS and DYNF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between ROUS and DYNF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROUS и DYNF

Секторы
ROUS
DYNF

Технологии

37.3%
40.5%

Здравоохранение

10.3%
5.8%

Финансовые услуги

9.9%
14.9%

Промышленность

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.7%

Коммунальные услуги

3.5%
2.8%

Энергетика

2.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
0.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

ROUS
37.3%
DYNF
40.5%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
DYNF
5.8%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
DYNF
14.9%

Промышленность

ROUS
9.8%
DYNF
9.5%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
DYNF
7.0%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
DYNF
10.3%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
DYNF
1.7%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
DYNF
2.8%

Энергетика

ROUS
2.6%
DYNF
4.5%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
DYNF
0.8%

Недвижимость

ROUS
2.0%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMOROUS с SPHQ
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

ROUS vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.09

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.82

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.18

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

14.86

+3.80

ROUS vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и DYNF

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-34.72%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.67%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-18.70%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-28.65%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.97%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.94%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и DYNF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.01%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.38%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.64%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

13.24%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.62%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.91%

-2.92%

Сравнение комиссий ROUS и DYNF

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и DYNF

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and DYNF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to ROUS (4.01%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 12.64% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.81% for DYNF.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.26% for DYNF.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор