PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с PALC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index while PALC tracks the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.84%/yr vs 9.40%/yr for PALC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 11.39%.

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%

PALC

1 день
-0.38%
1 месяц
6.95%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.77%
1 год
21.51%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и PALC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%20.14%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.39%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%

Correlation

The correlation between ROUS and PALC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between ROUS and PALC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и PALC

Секторы
ROUS
PALC

Технологии

33.2%
15.2%

Здравоохранение

10.7%
11.9%

Финансовые услуги

10.6%
22.6%

Промышленность

10.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
10.6%

Коммунальные услуги

3.8%
1.5%

Энергетика

3.0%
10.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Недвижимость

2.1%
0.3%

Технологии

ROUS
33.2%
PALC
15.2%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
PALC
11.9%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
PALC
22.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
PALC
14.1%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
PALC
4.9%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
PALC
6.2%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
PALC
10.6%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
PALC
1.5%

Энергетика

ROUS
3.0%
PALC
10.6%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
PALC
2.2%

Недвижимость

ROUS
2.1%
PALC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMOROUS с SPHQ
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOOPALC с SPMO

Доходность на риск

ROUS vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.87

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.65

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.42

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

8.98

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PALC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSPALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.87

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.98

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ROUS и PALC

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-24.45%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.94%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-17.39%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-24.45%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.33%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.40%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и PALC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.54%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.55%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

11.58%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.22%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.07%

-0.11%

Сравнение комиссий ROUS и PALC

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и PALC

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PALC в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and PALC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (2.95%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs PALC's -24.45%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.84% vs 9.40% for PALC. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.84% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.04% for PALC.

ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Hartford and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.60% for PALC.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор