Сравнение ROUS с VFMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).
ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ROUS и VFMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROUS и VFMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -11.27% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 4.03% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у VFMFX с доходностью 4.03%.
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
VFMFX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и VFMFX
ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VFMFX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ROUS vs. VFMFX — Ранг доходности на риск
ROUS
VFMFX
Сравнение ROUS c VFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | VFMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.81 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.83 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.20 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ROUS и VFMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и VFMFX
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VFMFX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.02% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и VFMFX
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VFMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROUS | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -41.18% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -7.31% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -21.18% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.24% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.00% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.92% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и VFMFX
Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROUS | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.97% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.18% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.79% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 18.19% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.42% | -4.48% |