PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROUS с VFMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с VFMFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).

ROUS - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROUS или VFMFX.

Корреляция

Корреляция между ROUS и VFMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и VFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROUS:

0.56

VFMFX:

0.08

Коэф-т Сортино

ROUS:

0.96

VFMFX:

0.34

Коэф-т Омега

ROUS:

1.13

VFMFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ROUS:

0.62

VFMFX:

0.13

Коэф-т Мартина

ROUS:

2.39

VFMFX:

0.40

Индекс Язвы

ROUS:

4.10%

VFMFX:

7.11%

Дневная вол-ть

ROUS:

16.22%

VFMFX:

20.50%

Макс. просадка

ROUS:

-35.51%

VFMFX:

-41.18%

Текущая просадка

ROUS:

-5.75%

VFMFX:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VFMFX с доходностью -2.85%.

ROUS

С начала года

0.15%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-4.61%

1 год

8.54%

5 лет

14.09%

10 лет

10.65%

VFMFX

С начала года

-2.85%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-9.33%

1 год

1.61%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROUS и VFMFX

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VFMFX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROUS и VFMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг риск-скорректированной доходности ROUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFMFX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROUS c VFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VFMFX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и VFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и VFMFX

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VFMFX в 1.85%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.69%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		1.85%1.64%1.67%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и VFMFX

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VFMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и VFMFX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...