PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.98%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.98% против 21.84% соответственно.

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ROUS and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.68

The correlation between ROUS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и QQQ

Секторы
ROUS
QQQ

Технологии

33.2%
53.8%

Здравоохранение

10.7%
4.2%

Финансовые услуги

10.6%
0.2%

Промышленность

10.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.7%

Коммунальные услуги

3.8%
1.4%

Энергетика

3.0%
0.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Технологии

ROUS
33.2%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
QQQ
0.2%

Промышленность

ROUS
10.4%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
QQQ
1.4%

Энергетика

ROUS
3.0%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
QQQ
1.1%

Недвижимость

ROUS
2.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с SPMOROUS с SPHQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ROUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.57

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.37

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.42

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

13.14

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ROUS и QQQ

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-82.97%

+47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-11.96%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-22.77%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-35.12%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.12%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-32.78%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.11%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и QQQ

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.51%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

12.10%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

15.94%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

22.37%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

22.29%

-5.34%

Сравнение комиссий ROUS и QQQ

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и QQQ

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 12.98% for ROUS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.38% for QQQ.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.18% for QQQ.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор