PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с ILCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RPG tracks the S&P 500 Pure Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 13.83%/yr vs 17.54%/yr for ILCG. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. RPG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности RPG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.83% против 17.54% соответственно.

RPG

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
23.38%
С начала года
25.88%
1 год
25.81%
3 года*
24.08%
5 лет*
8.92%
10 лет*
13.83%
Всё время*
11.79%

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

RPG

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
$52.12M$44.85M$42.38M

Сравнение доходности по годам RPG и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		25.88%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between RPG and ILCG is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.89

The correlation between RPG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и ILCG

Секторы
RPG
ILCG

Технологии

47.7%
54.1%

Промышленность

15.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.7%

Здравоохранение

6.2%
5.3%

Финансовые услуги

5.0%
4.7%

Энергетика

1.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.0%
0.9%

Технологии

RPG
47.7%
ILCG
54.1%

Промышленность

RPG
15.7%
ILCG
10.9%

Потребительский циклический сектор

RPG
14.4%
ILCG
9.2%

Коммуникационные услуги

RPG
7.0%
ILCG
9.7%

Здравоохранение

RPG
6.2%
ILCG
5.3%

Финансовые услуги

RPG
5.0%
ILCG
4.7%

Энергетика

RPG
1.5%
ILCG
0.7%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
ILCG
1.6%

Сырьевые материалы

RPG
1.1%
ILCG
1.4%

Недвижимость

RPG
1.0%
ILCG
1.5%

Коммунальные услуги

RPG
1.0%
ILCG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с VOORPG с SCHGRPG с VOOGRPG с SPYGRPG с RSP
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

RPG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RPG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.96

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.40

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

3.65

+2.55

RPG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и ILCG

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-52.98%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-15.65%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-23.10%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-35.38%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-35.38%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-2.62%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-8.19%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.93%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и ILCG

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

6.66%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

15.75%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

18.81%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

22.42%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.72%

+1.48%

Сравнение комиссий RPG и ILCG

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и ILCG

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ILCG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and ILCG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (10.65%) compared to ILCG (6.66%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.54% vs 13.83% for RPG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.54% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.16% for RPG.

RPG tracks S&P 500 Pure Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.04% for ILCG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор