Сравнение ILCG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ (QQQ).
ILCG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.33% против 18.02% соответственно.
ILCG
30.16%
2.17%
14.14%
37.43%
17.72%
15.33%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| ILCG | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 11.88 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 17.44% |
| Макс. просадка | -52.98% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и QQQ
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ILCG и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и QQQ
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.53% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и QQQ
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и QQQ
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.63% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.