PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
713.42%
1,411.53%
ILCG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.93

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.12

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ILCG:

6.59%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.17%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ILCG:

-12.64%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.72% соответственно.


ILCG

С начала года

-8.13%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.49%

5 лет

14.96%

10 лет

13.92%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и QQQ

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.93
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILCG: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.12
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.47
ILCG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и QQQ

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и QQQ

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-12.28%
ILCG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и QQQ

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.48% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.48%
16.86%
ILCG
QQQ