PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 18.09%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 18.09% против 22.01% соответственно.

ILCG

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.09%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.09%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.10%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ILCG and QQQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between ILCG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и QQQ

Секторы
ILCG
QQQ

Технологии

53.1%
58.7%

Коммуникационные услуги

13.5%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Промышленность

7.7%
2.6%

Финансовые услуги

5.5%
0.2%

Здравоохранение

5.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.4%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
1.2%

Энергетика

0.4%
0.5%

Технологии

ILCG
53.1%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

ILCG
13.5%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.1%
QQQ
11.4%

Промышленность

ILCG
7.7%
QQQ
2.6%

Финансовые услуги

ILCG
5.5%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

ILCG
5.2%
QQQ
3.7%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.4%
QQQ
6.4%

Недвижимость

ILCG
1.3%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

ILCG
1.0%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

ILCG
0.7%
QQQ
1.2%

Энергетика

ILCG
0.4%
QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGKILCG с IWP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ILCG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.81

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.41

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.71

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

10.01

-5.60

ILCG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и QQQ

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-82.97%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.96%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-22.77%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-35.12%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.12%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.66%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-32.72%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.23%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и QQQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.82%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.17%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

14.54%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

17.95%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

22.69%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

22.41%

-0.79%

Сравнение комиссий ILCG и QQQ

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и QQQ

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ILCG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to ILCG (7.82%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 18.09% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор