Сравнение ILCG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ILCG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.74% против 18.99% соответственно.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и QQQ
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ILCG
QQQ
Сравнение ILCG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.00 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.32 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и QQQ
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и QQQ
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -82.97% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -12.62% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -35.12% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -35.12% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -7.86% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -32.99% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.44% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и QQQ
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.61% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.82% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.70% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 22.38% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.25% | -0.79% |