PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.72%
13.65%
ILCG
SCHG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность 30.16%, а SCHG немного выше – 31.08%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.33% против 16.38% соответственно.


ILCG

С начала года

30.16%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

14.14%

1 год

37.43%

5 лет (среднегодовая)

17.72%

10 лет (среднегодовая)

15.33%

SCHG

С начала года

31.08%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

14.01%

1 год

38.24%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.38%

Основные характеристики


ILCGSCHG
Коэф-т Шарпа2.202.25
Коэф-т Сортино2.862.94
Коэф-т Омега1.401.41
Коэф-т Кальмара2.923.09
Коэф-т Мартина11.8812.29
Индекс Язвы3.15%3.11%
Дневная вол-ть17.05%17.04%
Макс. просадка-52.98%-34.59%
Текущая просадка-2.43%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и SCHG

И ILCG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ILCG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.202.25
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.862.94
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.41
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.923.09
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 11.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.8812.29
ILCG
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.25
ILCG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и SCHG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.53%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%0.94%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и SCHG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-2.59%
ILCG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и SCHG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.63% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
5.72%
ILCG
SCHG