Сравнение ILCG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ILCG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или SCHG.
Основные характеристики
| ILCG | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.85% | 29.15% |
| Дох-ть за 1 год | 48.26% | 49.83% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.83% | 20.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.71 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 16.63% |
| Макс. просадка | -52.98% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между ILCG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность 27.85%, а SCHG немного выше – 29.15%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.35% против 16.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и SCHG
И ILCG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и SCHG
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.54% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и SCHG
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и SCHG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 3.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.