PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
698.53%
802.11%
ILCG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.94

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.17

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

ILCG:

6.54%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.13%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ILCG:

-13.84%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -9.39%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.64% против 14.72% соответственно.


ILCG

С начала года

-9.39%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-5.19%

1 год

12.41%

5 лет

14.92%

10 лет

13.64%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и SCHG

И ILCG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.94
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILCG: 1.13
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.17
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.56
ILCG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и SCHG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и SCHG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-14.31%
ILCG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и SCHG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.54% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
16.65%
ILCG
SCHG