Сравнение ILCG с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
ILCG и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или MGK.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и MGK
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 28.55%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 15.33% против 16.20% соответственно.
ILCG
30.16%
2.17%
14.14%
37.43%
17.72%
15.33%
MGK
28.55%
1.46%
13.71%
34.90%
19.76%
16.20%
Основные характеристики
| ILCG | MGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 11.88 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 17.35% |
| Макс. просадка | -52.98% | -48.36% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и MGK
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ILCG и MGK составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCG c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и MGK
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности MGK в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.53% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и MGK
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и MGK
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 5.63% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.