PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и MGK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
554.70%
652.56%
ILCG
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.93

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.12

MGK:

2.21

Индекс Язвы

ILCG:

6.59%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.17%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

ILCG:

-12.64%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность -8.13%, а MGK немного ниже – -8.47%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 13.92% против 15.09% соответственно.


ILCG

С начала года

-8.13%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.49%

5 лет

14.96%

10 лет

13.92%

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

17.74%

10 лет

15.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и MGK

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.93
MGK: 0.97
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILCG: 1.13
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.12
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.58
ILCG
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и MGK

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности MGK в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и MGK

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-12.07%
ILCG
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и MGK

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 16.48% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.48%
17.26%
ILCG
MGK