PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с ILCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 18.10%/yr vs 14.97%/yr for ILCB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 18.10% против 14.97% соответственно.

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.52%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between ILCG and ILCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.88

The correlation between ILCG and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и ILCB

Секторы
ILCG
ILCB

Технологии

53.1%
38.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Промышленность

7.7%
8.4%

Финансовые услуги

5.5%
11.4%

Здравоохранение

5.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.5%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Энергетика

0.4%
3.1%

Технологии

ILCG
53.1%
ILCB
38.9%

Коммуникационные услуги

ILCG
13.5%
ILCB
9.9%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.1%
ILCB
9.3%

Промышленность

ILCG
7.7%
ILCB
8.4%

Финансовые услуги

ILCG
5.5%
ILCB
11.4%

Здравоохранение

ILCG
5.2%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.4%
ILCB
4.5%

Недвижимость

ILCG
1.3%
ILCB
1.7%

Сырьевые материалы

ILCG
1.0%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

ILCG
0.7%
ILCB
2.6%

Энергетика

ILCG
0.4%
ILCB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGKILCG с IWP
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUSILCB с ITOT

Доходность на риск

ILCG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.89

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.59

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.63

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

11.66

-6.80

ILCG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и ILCB

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-51.53%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.09%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-19.05%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-25.47%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.30%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-3.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.23%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.05%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и ILCB

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.82%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

9.99%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

12.66%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

17.23%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.20%

+3.43%

Сравнение комиссий ILCG и ILCB

ILCG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и ILCB

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ILCG and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to ILCB (4.82%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.10% vs 14.97% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.10% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for ILCG.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор