Сравнение ILCG с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
ILCG и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или IUSG.
Основные характеристики
| ILCG | IUSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.85% | 30.08% |
| Дох-ть за 1 год | 48.26% | 47.08% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.83% | 17.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 14.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.71 | 15.44 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 16.36% |
| Макс. просадка | -52.98% | -63.35% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между ILCG и IUSG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IUSG
С начала года, ILCG показывает доходность 27.85%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 30.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции IUSG немного отстают с 14.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и IUSG
И ILCG, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCG c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IUSG
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IUSG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.54% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.66% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IUSG
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IUSG
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 3.24% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.