PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCG с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и IUSG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.43%
12.29%
ILCG
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

2.09

IUSG:

2.21

Коэф-т Сортино

ILCG:

2.70

IUSG:

2.84

Коэф-т Омега

ILCG:

1.38

IUSG:

1.40

Коэф-т Кальмара

ILCG:

2.86

IUSG:

3.04

Коэф-т Мартина

ILCG:

11.52

IUSG:

12.09

Индекс Язвы

ILCG:

3.18%

IUSG:

3.15%

Дневная вол-ть

ILCG:

17.55%

IUSG:

17.25%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

ILCG:

-2.78%

IUSG:

-2.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность 34.88%, а IUSG немного выше – 36.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 15.71%, а акции IUSG немного отстают с 14.96%.


ILCG

С начала года

34.88%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

12.02%

1 год

35.08%

5 лет

17.41%

10 лет

15.71%

IUSG

С начала года

36.32%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

11.17%

1 год

36.58%

5 лет

17.05%

10 лет

14.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и IUSG

И ILCG, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.21
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.702.84
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.40
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.863.04
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 11.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.5212.09
ILCG
IUSG

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
2.21
ILCG
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IUSG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IUSG в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.49%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%0.94%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.58%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IUSG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.78%
-2.55%
ILCG
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IUSG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
4.81%
ILCG
IUSG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab