PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и IUSG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
702.24%
757.81%
ILCG
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

IUSG:

0.63

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.94

IUSG:

1.01

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

IUSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

IUSG:

0.68

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.17

IUSG:

2.45

Индекс Язвы

ILCG:

6.54%

IUSG:

6.23%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.13%

IUSG:

24.39%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

ILCG:

-13.84%

IUSG:

-12.97%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -8.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции IUSG немного отстают с 13.21%.


ILCG

С начала года

-9.39%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-5.19%

1 год

12.41%

5 лет

14.92%

10 лет

13.64%

IUSG

С начала года

-8.54%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.38%

1 год

13.51%

5 лет

16.02%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и IUSG

И ILCG, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
IUSG: 0.63
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.94
IUSG: 1.01
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILCG: 1.13
IUSG: 1.14
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
IUSG: 0.68
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.17
IUSG: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.63
ILCG
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IUSG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IUSG в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.65%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IUSG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-12.97%
ILCG
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IUSG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 16.54% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
16.18%
ILCG
IUSG