PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILCGVUG
Дох-ть с нач. г.27.85%27.29%
Дох-ть за 1 год48.26%48.21%
Дох-ть за 3 года7.45%8.54%
Дох-ть за 5 лет17.83%18.90%
Дох-ть за 10 лет15.35%15.54%
Коэф-т Шарпа2.952.96
Коэф-т Сортино3.743.77
Коэф-т Омега1.541.54
Коэф-т Кальмара2.602.91
Коэф-т Мартина15.7115.03
Индекс Язвы3.12%3.26%
Дневная вол-ть16.66%16.55%
Макс. просадка-52.98%-50.68%
Текущая просадка-0.51%-0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ILCG и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность 27.85%, а VUG немного ниже – 27.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции VUG немного впереди с 15.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
18.59%
18.61%
ILCG
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и VUG

И ILCG, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 15.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.03

Сравнение коэффициента Шарпа ILCG и VUG

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.95
2.96
ILCG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VUG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VUG в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.54%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%0.94%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VUG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51%
-0.52%
ILCG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VUG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.24% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.24%
3.38%
ILCG
VUG