PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
713.42%
861.30%
ILCG
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.93

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.12

VUG:

2.22

Индекс Язвы

ILCG:

6.59%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.17%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

ILCG:

-12.64%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность -8.13%, а VUG немного ниже – -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции VUG немного впереди с 14.23%.


ILCG

С начала года

-8.13%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-4.26%

1 год

14.38%

5 лет

15.23%

10 лет

13.87%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и VUG

И ILCG, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.93
VUG: 0.95
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILCG: 1.13
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.12
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.57
ILCG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VUG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VUG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-11.84%
ILCG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VUG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.48% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.48%
16.77%
ILCG
VUG